Сравнение RSNRX с RLDAX
RSNRX (Victory Global Energy Transition Fund) and RLDAX (Victory INCORE Low Duration Bond Fund) are both mutual funds - RSNRX is a Energy Equities fund managed by Victory, while RLDAX is a Short-Term Bond fund managed by Victory. Over the past 10 years, RSNRX returned 12.69%/yr vs 2.19%/yr for RLDAX. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RSNRX charges 1.48%/yr vs 0.85%/yr for RLDAX.
Доходность
Сравнение доходности RSNRX и RLDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSNRX показывает доходность 31.43%, что значительно выше, чем у RLDAX с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции RSNRX превзошли акции RLDAX по среднегодовой доходности: 12.69% против 2.19% соответственно.
RSNRX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 12.23%
- С начала года
- 31.43%
- 1 год
- 74.56%
- 3 года*
- 28.44%
- 5 лет*
- 30.89%
- 10 лет*
- 12.69%
- Всё время*
- 8.35%
RLDAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.68%
- С начала года
- 0.84%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 2.19%
- Всё время*
- 2.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RSNRX и RLDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSNRX Victory Global Energy Transition Fund | 31.43% | 69.60% | 15.94% | -8.64% | 35.02% | 83.01% | 27.35% | -24.49% | -45.81% | 1.02% |
RLDAX Victory INCORE Low Duration Bond Fund | 0.84% | 5.65% | 5.05% | 4.05% | -3.63% | 0.70% | 3.85% | 3.52% | 0.74% | 1.48% |
Correlation
The correlation between RSNRX and RLDAX is 0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г. | 0.03 |
The correlation between RSNRX and RLDAX shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSNRX vs. RLDAX — Ранг доходности на риск
RSNRX
RLDAX
Сравнение RSNRX c RLDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Global Energy Transition Fund (RSNRX) и Victory INCORE Low Duration Bond Fund (RLDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSNRX | RLDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.37 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.60 | 2.45 | +4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.94 | 9.19 | +8.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSNRX и RLDAX
Максимальная просадка RSNRX за все время составила -89.73%, что больше максимальной просадки RLDAX в -5.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSNRX и RLDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSNRX | RLDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.73% | -5.35% | -84.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -1.20% | -10.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.09% | -1.20% | -23.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -5.35% | -20.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.27% | -5.35% | -78.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -0.20% | -5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.82% | -0.48% | -25.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 0.32% | +3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSNRX и RLDAX
Victory Global Energy Transition Fund (RSNRX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Victory INCORE Low Duration Bond Fund (RLDAX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что RSNRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSNRX | RLDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 0.39% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 1.46% | +15.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.22% | 1.87% | +21.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 2.20% | +22.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.34% | 1.85% | +29.49% |
Сравнение комиссий RSNRX и RLDAX
RSNRX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии RLDAX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSNRX и RLDAX
Дивидендная доходность RSNRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности RLDAX в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLDAX Victory INCORE Low Duration Bond Fund | 4.23% | 4.57% | 3.89% | 2.30% | 1.57% | 1.10% | 1.67% | 2.13% | 2.16% | 1.77% | 0.98% | 1.34% |
RSNRX Victory Global Energy Transition Fund | 3.33% | 4.38% | 1.65% | 2.36% | 0.78% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSNRX and RLDAX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSNRX has higher volatility (4.55%) compared to RLDAX (0.39%). In terms of maximum drawdown, RSNRX dropped -89.73% vs RLDAX's -5.35%.
RSNRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSNRX и RLDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор