Сравнение RSMOX с RIPIX
RSMOX (Victory RS Mid Cap Growth Fund) and RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, RSMOX returned 1.65%/yr vs -4.62%/yr for RIPIX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSMOX charges 1.20%/yr vs 1.04%/yr for RIPIX.
Доходность
Сравнение доходности RSMOX и RIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSMOX показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у RIPIX с доходностью -1.20%.
RSMOX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 7.68%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 8.99%
RIPIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- -5.20%
- 3 года*
- 1.55%
- 5 лет*
- -4.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSMOX и RIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSMOX Victory RS Mid Cap Growth Fund | 9.91% | 6.26% | 23.99% | 17.91% | -34.69% | 3.85% | 34.51% | 28.06% | -13.82% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | -1.20% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
Correlation
The correlation between RSMOX and RIPIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г. | 0.60 |
The correlation between RSMOX and RIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSMOX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск
RSMOX
RIPIX
Сравнение RSMOX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Mid Cap Growth Fund (RSMOX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSMOX | RIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.95 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | -0.30 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | -0.72 | +4.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSMOX и RIPIX
Максимальная просадка RSMOX за все время составила -63.76%, что больше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMOX и RIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSMOX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.76% | -41.89% | -21.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -16.38% | +3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.67% | -17.28% | -11.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.51% | -41.89% | -10.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.57% | -27.17% | +11.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.90% | -18.05% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 6.87% | -3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSMOX и RIPIX
Victory RS Mid Cap Growth Fund (RSMOX) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что RSMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSMOX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 4.08% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.57% | 11.14% | +4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 13.30% | +5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.43% | 15.47% | +14.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.53% | 16.14% | +10.39% |
Сравнение комиссий RSMOX и RIPIX
RSMOX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии RIPIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSMOX и RIPIX
RSMOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.48% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% |
RSMOX Victory RS Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.43% | 38.37% | 4.10% | 0.00% | 19.42% |
Часто задаваемые вопросы
RSMOX and RIPIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSMOX has higher volatility (7.44%) compared to RIPIX (4.08%). In terms of maximum drawdown, RSMOX dropped -63.76% vs RIPIX's -41.89%.
RSMOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSMOX и RIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор