Сравнение RSIIX с GHY
RSIIX (RiverPark Strategic Income Fund) and GHY (PGIM Global High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, RSIIX returned 5.18%/yr vs 7.21%/yr for GHY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. RSIIX charges 1.18%/yr vs 0.03%/yr for GHY.
Доходность
Сравнение доходности RSIIX и GHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSIIX показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у GHY с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции RSIIX уступали акциям GHY по среднегодовой доходности: 5.18% против 7.21% соответственно.
RSIIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 5.18%
GHY
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 7.21%
Сравнение доходности по годам RSIIX и GHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSIIX RiverPark Strategic Income Fund | 1.81% | 6.04% | 8.44% | 9.59% | -3.31% | 11.60% | 3.42% | 3.50% | 1.36% | 4.84% |
GHY PGIM Global High Yield Fund | 0.21% | 10.46% | 20.25% | 17.29% | -20.04% | 12.73% | 6.33% | 26.51% | -3.54% | 4.38% |
Correlation
The correlation between RSIIX and GHY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSIIX vs. GHY — Ранг доходности на риск
RSIIX
GHY
Сравнение RSIIX c GHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Strategic Income Fund (RSIIX) и PGIM Global High Yield Fund (GHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSIIX | GHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.99 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | -0.10 | +3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.66 | -0.25 | +19.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSIIX и GHY
Максимальная просадка RSIIX за все время составила -15.55%, что меньше максимальной просадки GHY в -41.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSIIX и GHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSIIX | GHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.55% | -41.35% | +25.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -11.94% | +10.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.79% | -16.36% | +14.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.61% | -29.50% | +23.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.55% | -41.35% | +25.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -4.99% | +4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -6.02% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 4.90% | -4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSIIX и GHY
Текущая волатильность для RiverPark Strategic Income Fund (RSIIX) составляет 0.54%, в то время как у PGIM Global High Yield Fund (GHY) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что RSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSIIX | GHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 3.38% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 8.41% | -5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09% | 10.85% | -7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.51% | 14.27% | -11.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.88% | 15.34% | -12.46% |
Сравнение комиссий RSIIX и GHY
RSIIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии GHY в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSIIX и GHY
Дивидендная доходность RSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что меньше доходности GHY в 10.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHY PGIM Global High Yield Fund | 10.64% | 10.21% | 10.23% | 11.09% | 11.62% | 8.35% | 8.67% | 8.04% | 7.72% | 7.77% | 8.53% | 10.07% |
RSIIX RiverPark Strategic Income Fund | 7.41% | 7.75% | 7.67% | 7.61% | 6.58% | 5.12% | 5.77% | 4.84% | 4.59% | 4.98% | 5.10% | 6.57% |
Часто задаваемые вопросы
RSIIX and GHY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GHY has higher volatility (3.38%) compared to RSIIX (0.54%). In terms of maximum drawdown, RSIIX dropped -15.55% vs GHY's -41.35%.
RSIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSIIX и GHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор