PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSIFX с USSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSIFX с USSCX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

RSIFX (Victory RS Science and Technology Fund) and USSCX (USAA Science & Technology Fund) are both Technology Equities funds from Victory. Over the past 10 years, RSIFX returned 16.34%/yr vs 14.61%/yr for USSCX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. RSIFX charges 1.47%/yr vs 0.95%/yr for USSCX.

Доходность

Сравнение доходности RSIFX и USSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory RS Science and Technology Fund (RSIFX) и USAA Science & Technology Fund (USSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSIFX показывает доходность 15.26%, а USSCX немного выше – 15.30%. За последние 10 лет акции RSIFX превзошли акции USSCX по среднегодовой доходности: 16.34% против 14.61% соответственно.

RSIFX

1 день
-0.53%
1 месяц
-2.84%
6 месяцев
14.67%
С начала года
15.26%
1 год
28.54%
3 года*
22.90%
5 лет*
4.79%
10 лет*
16.34%
Всё время*
11.53%

USSCX

1 день
-0.84%
1 месяц
-3.69%
6 месяцев
14.78%
С начала года
15.30%
1 год
27.14%
3 года*
22.35%
5 лет*
5.97%
10 лет*
14.61%
Всё время*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSIFX и USSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSIFX
Victory RS Science and Technology Fund		15.26%18.66%32.92%32.57%-43.51%-9.76%65.09%39.34%-1.20%44.78%
USSCX
USAA Science & Technology Fund		15.30%17.93%30.58%34.01%-41.76%-3.45%60.62%37.84%-4.34%36.06%

Correlation

The correlation between RSIFX and USSCX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 1997 г.

0.93

The correlation between RSIFX and USSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory RS Science and Technology Fund

USAA Science & Technology Fund

Часто сравнивают с RSIFX:
RSIFX с NWJCXRSIFX с USNQXRSIFX с AIORSIFX с BOGSXRSIFX с FDCPXRSIFX с AAIZXRSIFX с ALTEX
Часто сравнивают с USSCX:
USSCX с MUXYXUSSCX с VOOUSSCX с SPYUSSCX с USAAXUSSCX с XLKUSSCX с SCHGUSSCX с FXAIX

Доходность на риск

RSIFX vs. USSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSIFX
Ранг доходности на риск RSIFX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSIFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSIFX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSIFX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSIFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSIFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
USSCX
Ранг доходности на риск USSCX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSCX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSCX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSCX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSCX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSIFX c USSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Science and Technology Fund (RSIFX) и USAA Science & Technology Fund (USSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSIFXUSSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.18

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
1.64

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

1.49

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.39

4.95

+0.44

RSIFX vs. USSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSIFX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USSCX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSIFX и USSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSIFX и USSCX

Максимальная просадка RSIFX за все время составила -86.46%, что больше максимальной просадки USSCX в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSIFX и USSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSIFXUSSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.46%

-79.48%

-6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.82%

-18.19%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.21%

-28.82%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.05%

-52.07%

-1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.51%

-52.70%

-5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-6.73%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.07%

-30.93%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

5.47%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RSIFX и USSCX

Текущая волатильность для Victory RS Science and Technology Fund (RSIFX) составляет 7.47%, в то время как у USAA Science & Technology Fund (USSCX) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что RSIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSIFXUSSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

8.21%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.15%

19.14%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.44%

23.07%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.24%

29.06%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.75%

26.69%

+2.06%

Сравнение комиссий RSIFX и USSCX

RSIFX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии USSCX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSIFX и USSCX

Дивидендная доходность RSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности USSCX в 8.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSIFX
Victory RS Science and Technology Fund		2.03%2.34%0.00%0.00%5.20%15.71%5.95%9.14%16.42%17.26%13.02%10.64%
USSCX
USAA Science & Technology Fund		8.17%9.42%0.00%0.00%0.00%15.49%5.36%27.99%16.68%8.31%4.15%6.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, RSIFX and USSCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USSCX has higher volatility (8.21%) compared to RSIFX (7.47%). In terms of maximum drawdown, RSIFX dropped -86.46% vs USSCX's -79.48%.

RSIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSIFX и USSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор