PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSF с XILSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSF с XILSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX).

RSF управляется RiverNorth. XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RSF и XILSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSF и XILSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSF
RiverNorth Capital and Income Fund		5.09%4.62%9.26%9.03%-1.62%27.59%3.10%-12.10%-1.41%4.83%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		6.00%18.70%18.93%18.65%1.23%-1.10%7.37%2.60%-2.11%-8.83%

Доходность по периодам

С начала года, RSF показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у XILSX с доходностью 6.00%.

RSF

1 день
0.82%
1 месяц
2.86%
С начала года
5.09%
6 месяцев
5.39%
1 год
7.43%
3 года*
10.04%
5 лет*
8.21%
10 лет*
—

XILSX

1 день
0.79%
1 месяц
2.20%
С начала года
6.00%
6 месяцев
12.03%
1 год
26.11%
3 года*
19.87%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Capital and Income Fund

Pioneer ILS Interval Fund

Часто сравнивают с RSF:
RSF с HYIRSF с JFRRSF с HIORSF с ISDRSF с SPMORSF с EHIRSF с GHY
Часто сравнивают с XILSX:
XILSX с PLDXILSX с AGEPXXILSX с SRRIXXILSX с CBYYXXILSX с NHSXILSX с THHYXXILSX с BRHYX

Сравнение комиссий RSF и XILSX

RSF берет комиссию в 6.38%, что несколько больше комиссии XILSX в 1.88%.

RSF
RiverNorth Capital and Income Fund
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund

Доходность на риск

RSF vs. XILSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSF
Ранг доходности на риск RSF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSF: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSF: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSF: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XILSX
Ранг доходности на риск XILSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XILSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XILSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XILSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XILSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XILSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSF c XILSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSFXILSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

8.44

-7.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

73.85

-72.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

32.11

-30.91

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

124.30

-122.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

774.78

-769.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSF vs. XILSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSF на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа XILSX равного 8.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSF и XILSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSFXILSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

8.44

-7.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

3.23

-2.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.60

-1.16

Корреляция

Корреляция между RSF и XILSX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSF и XILSX

Дивидендная доходность RSF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности XILSX в 8.97%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RSF
RiverNorth Capital and Income Fund		11.11%11.30%10.87%10.85%11.78%9.52%11.76%6.92%8.21%9.22%1.41%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		8.97%9.51%13.06%12.82%2.68%2.04%5.20%6.63%6.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RSF и XILSX

Максимальная просадка RSF за все время составила -30.61%, что больше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSF и XILSX.

Загрузка...

Показатели просадок

RSFXILSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-14.53%

-16.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.23%

-0.21%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.02%

-6.27%

-3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

0.00%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-5.00%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

0.03%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности RSF и XILSX

RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что RSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSFXILSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

1.02%

+5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

2.28%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.10%

3.11%

+5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.56%

3.77%

+6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

3.96%

+7.36%