Сравнение RSF с DHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) и Dimensional High Yield Fund (DHF).
RSF управляется RiverNorth. DHF управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности RSF и DHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSF и DHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSF RiverNorth Capital and Income Fund | 5.09% | 4.62% | 9.26% | 9.03% | -1.62% | 27.59% | 3.10% | -12.10% | -1.41% | 5.37% |
DHF Dimensional High Yield Fund | -1.83% | 5.67% | 21.12% | 15.00% | -22.70% | 10.35% | 6.46% | 24.68% | -11.11% | 8.43% |
Доходность по периодам
С начала года, RSF показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у DHF с доходностью -1.83%.
RSF
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- —
DHF
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -3.74%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 6.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSF и DHF
RSF берет комиссию в 6.38%, что несколько больше комиссии DHF в 0.04%.
Доходность на риск
RSF vs. DHF — Ранг доходности на риск
RSF
DHF
Сравнение RSF c DHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) и Dimensional High Yield Fund (DHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSF | DHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.24 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.42 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.06 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 0.24 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 0.78 | +4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSF | DHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.24 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.21 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.14 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между RSF и DHF составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSF и DHF
Дивидендная доходность RSF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности DHF в 8.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSF RiverNorth Capital and Income Fund | 11.11% | 11.30% | 10.87% | 10.85% | 11.78% | 9.52% | 11.76% | 6.92% | 8.21% | 9.22% | 1.41% | 0.00% |
DHF Dimensional High Yield Fund | 8.75% | 8.47% | 8.14% | 7.86% | 10.12% | 8.24% | 8.60% | 8.52% | 10.41% | 8.98% | 9.76% | 11.30% |
Просадки
Сравнение просадок RSF и DHF
Максимальная просадка RSF за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки DHF в -71.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSF и DHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSF | DHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.61% | -71.32% | +40.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -9.84% | +5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.02% | -37.82% | +27.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -5.92% | +3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -23.14% | +18.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 3.01% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSF и DHF
Текущая волатильность для RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) составляет 6.05%, в то время как у Dimensional High Yield Fund (DHF) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что RSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSF | DHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 6.39% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 9.58% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.10% | 14.72% | -5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 15.73% | -5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 17.76% | -6.44% |