PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RS2K.DE с SMLK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RS2K.DE с SMLK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RS2K.DE (Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR) and SMLK.DE (Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A) are both Small Cap Blend Equities funds - RS2K.DE tracks the Russell 2000® while SMLK.DE tracks the S&P SmallCap 600. Both are passively managed. Over the past 5 years, RS2K.DE returned 7.11%/yr vs 6.92%/yr for SMLK.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. RS2K.DE charges 0.35%/yr vs 0.14%/yr for SMLK.DE.

Доходность

Сравнение доходности RS2K.DE и SMLK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (RS2K.DE) и Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RS2K.DE показывает доходность 17.82%, что значительно выше, чем у SMLK.DE с доходностью 15.73%.

RS2K.DE

1 день
0.92%
1 месяц
3.09%
С начала года
17.82%
6 месяцев
16.58%
1 год
37.98%
3 года*
15.39%
5 лет*
7.11%
10 лет*
10.42%

SMLK.DE

1 день
0.95%
1 месяц
2.04%
С начала года
15.73%
6 месяцев
15.83%
1 год
31.00%
3 года*
12.46%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RS2K.DE и SMLK.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
RS2K.DE
Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR		17.82%1.29%15.87%14.96%-16.48%5.07%
SMLK.DE
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A		15.73%-4.02%13.30%13.97%-11.83%10.98%

Correlation

The correlation between RS2K.DE and SMLK.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.96

The correlation between RS2K.DE and SMLK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A

Часто сравнивают с RS2K.DE:
RS2K.DE с ZPRR.DERS2K.DE с I500.DERS2K.DE с VOORS2K.DE с ^NDXRS2K.DE с VUSA.DERS2K.DE с CSY8.DERS2K.DE с USSC.L
Часто сравнивают с SMLK.DE:
SMLK.DE с IUSN.DESMLK.DE с IJRSMLK.DE с IVVSMLK.DE с AVUVSMLK.DE с FXISMLK.DE с VIOVSMLK.DE с SPY4.DE

Доходность на риск

RS2K.DE vs. SMLK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RS2K.DE
Ранг доходности на риск RS2K.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RS2K.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS2K.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS2K.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS2K.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS2K.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SMLK.DE
Ранг доходности на риск SMLK.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLK.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLK.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLK.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLK.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLK.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RS2K.DE c SMLK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (RS2K.DE) и Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RS2K.DESMLK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.88

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.63

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

5.02

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

14.18

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RS2K.DE vs. SMLK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RS2K.DE на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLK.DE равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RS2K.DE и SMLK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RS2K.DESMLK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.88

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.34

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.34

+0.17

Просадки

Сравнение просадок RS2K.DE и SMLK.DE

Максимальная просадка RS2K.DE за все время составила -41.14%, что больше максимальной просадки SMLK.DE в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS2K.DE и SMLK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RS2K.DESMLK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.14%

-32.69%

-8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-6.15%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.48%

-32.69%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.48%

-32.69%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-8.96%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.18%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RS2K.DE и SMLK.DE

Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (RS2K.DE) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что RS2K.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RS2K.DESMLK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

4.06%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

10.55%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

16.46%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

20.01%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.61%

19.98%

+1.63%

Сравнение комиссий RS2K.DE и SMLK.DE

RS2K.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SMLK.DE в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RS2K.DE и SMLK.DE

Ни RS2K.DE, ни SMLK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, RS2K.DE and SMLK.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SMLK.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMLK.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for RS2K.DE.

RS2K.DE tracks Russell 2000®, while SMLK.DE tracks S&P SmallCap 600. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for RS2K.DE and 0.14% for SMLK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RS2K.DE и SMLK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор