Сравнение RR.L с IGLS.L
RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) is a stock, while IGLS.L (iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)) is European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Over the past 10 years, RR.L returned 20.98%/yr vs 0.91%/yr for IGLS.L. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности RR.L и IGLS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RR.L торгуется в GBp, в то время как IGLS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RR.L показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у IGLS.L с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции RR.L превзошли акции IGLS.L по среднегодовой доходности: 20.98% против 0.91% соответственно.
RR.L
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 19.81%
- 1 год
- 51.64%
- 3 года*
- 106.71%
- 5 лет*
- 64.05%
- 10 лет*
- 20.98%
IGLS.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 0.91%
Сравнение доходности по годам RR.L и IGLS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 14.24% | 104.79% | 89.72% | 221.57% | -24.15% | 10.45% | -52.55% | -16.52% | -0.63% | 27.42% |
IGLS.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 0.53% | 5.26% | 2.65% | 4.19% | -4.44% | -1.68% | 1.48% | 1.05% | 0.14% | -0.38% |
Correlation
The correlation between RR.L and IGLS.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г. | -0.10 |
The correlation between RR.L and IGLS.L shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RR.L vs. IGLS.L — Ранг доходности на риск
RR.L
IGLS.L
Сравнение RR.L c IGLS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RR.L | IGLS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.52 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 5.12 | +1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RR.L и IGLS.L
Максимальная просадка RR.L за все время составила -90.25%, что больше максимальной просадки IGLS.L в -9.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR.L и IGLS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RR.L | IGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.25% | -9.54% | -80.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -1.95% | -17.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.78% | -1.95% | -19.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.09% | -8.85% | -46.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.41% | -9.54% | -79.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -0.38% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.29% | -1.19% | -27.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | 0.58% | +6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности RR.L и IGLS.L
Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что RR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RR.L | IGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.80% | 0.66% | +11.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 1.76% | +29.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.24% | 1.99% | +34.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.06% | 2.67% | +39.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.60% | 2.18% | +46.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RR.L и IGLS.L
Дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности IGLS.L в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLS.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 3.97% | 3.88% | 3.67% | 1.62% | 0.30% | 0.25% | 0.53% | 0.46% | 0.33% | 0.53% | 0.88% | 0.48% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 0.73% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 1.41% | 0.54% | 1.75% | 4.06% |
Часто задаваемые вопросы
RR.L and IGLS.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RR.L и IGLS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор