Сравнение RR.L с GSPX.L
RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) is a stock, while GSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, RR.L returned 64.05%/yr vs 12.13%/yr for GSPX.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RR.L и GSPX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RR.L торгуется в GBp, в то время как GSPX.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSPX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RR.L показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у GSPX.L с доходностью 8.24%.
RR.L
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 19.81%
- 1 год
- 51.64%
- 3 года*
- 106.71%
- 5 лет*
- 64.05%
- 10 лет*
- 20.98%
GSPX.L
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- 24.05%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RR.L и GSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 14.24% | 104.79% | 89.72% | 221.57% | -24.15% | 10.45% | -52.55% | -16.52% | -13.03% |
GSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 8.24% | 17.16% | 24.72% | 24.87% | -20.64% | 28.96% | 15.11% | 27.76% | -7.71% |
Correlation
The correlation between RR.L and GSPX.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RR.L vs. GSPX.L — Ранг доходности на риск
RR.L
GSPX.L
Сравнение RR.L c GSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RR.L | GSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.86 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 12.14 | -5.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RR.L и GSPX.L
Максимальная просадка RR.L за все время составила -90.25%, что больше максимальной просадки GSPX.L в -34.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR.L и GSPX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RR.L | GSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.25% | -34.98% | -55.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -8.37% | -10.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.78% | -18.97% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.09% | -25.80% | -29.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -2.12% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.29% | -5.61% | -22.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | 1.98% | +4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности RR.L и GSPX.L
Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что RR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RR.L | GSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.80% | 4.22% | +7.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 9.03% | +22.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.24% | 11.98% | +24.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.06% | 16.12% | +25.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.60% | 17.69% | +30.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RR.L и GSPX.L
Дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности GSPX.L в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.82% | 0.89% | 0.99% | 1.15% | 1.40% | 0.96% | 1.31% | 1.50% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 0.73% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 1.41% | 0.54% | 1.75% | 4.06% |
Часто задаваемые вопросы
RR.L and GSPX.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RR.L и GSPX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор