Сравнение RQFI.L с JRCE.L
RQFI.L (Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D) and JRCE.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) are both China Equities funds tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, from Xtrackers and JPMorgan respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, RQFI.L returned 9.52%/yr vs 9.28%/yr for JRCE.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RQFI.L charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for JRCE.L.
Доходность
Сравнение доходности RQFI.L и JRCE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RQFI.L показывает доходность 9.58%, что значительно ниже, чем у JRCE.L с доходностью 10.74%.
RQFI.L
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 9.58%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- 38.35%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 6.41%
JRCE.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 12.83%
- 1 год
- 41.29%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RQFI.L и JRCE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RQFI.L Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D | 9.58% | 18.47% | 15.28% | -18.09% | -12.20% |
JRCE.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 10.74% | 19.75% | 11.38% | -17.74% | -9.39% |
Correlation
The correlation between RQFI.L and JRCE.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г. | 0.92 |
The correlation between RQFI.L and JRCE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RQFI.L vs. JRCE.L — Ранг доходности на риск
RQFI.L
JRCE.L
Сравнение RQFI.L c JRCE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RQFI.L | JRCE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.49 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.91 | 6.45 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.89 | 18.93 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RQFI.L | JRCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 2.73 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.11 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок RQFI.L и JRCE.L
Максимальная просадка RQFI.L за все время составила -47.55%, что больше максимальной просадки JRCE.L в -36.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQFI.L и JRCE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RQFI.L | JRCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.55% | -36.68% | -10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -6.40% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.09% | -25.42% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.00% | -2.19% | -9.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.37% | -17.58% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.19% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RQFI.L и JRCE.L
Текущая волатильность для Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.L) составляет 5.18%, в то время как у JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что RQFI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRCE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RQFI.L | JRCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 5.57% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 10.15% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 15.11% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.40% | 21.50% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.60% | 21.50% | +1.10% |
Сравнение комиссий RQFI.L и JRCE.L
RQFI.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JRCE.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RQFI.L и JRCE.L
Дивидендная доходность RQFI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как JRCE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRCE.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RQFI.L Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D | 1.44% | 1.77% | 1.46% | 1.99% | 1.88% | 0.94% | 1.26% | 0.76% | 2.23% | 1.92% | 1.70% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, RQFI.L and JRCE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JRCE.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRCE.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for RQFI.L.
Both ETFs track MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for RQFI.L and 0.40% for JRCE.L.
Подберите оптимальное распределение для RQFI.L и JRCE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор