PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RQFI.L с CHIP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RQFI.L с CHIP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RQFI.L (Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D) and CHIP.L (ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc) are both China Equities funds - RQFI.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while CHIP.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, RQFI.L returned -0.04%/yr vs -60.51%/yr for CHIP.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RQFI.L charges 0.65%/yr vs 0.55%/yr for CHIP.L.

Доходность

Сравнение доходности RQFI.L и CHIP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.L) и ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RQFI.L показывает доходность 9.58%, что значительно выше, чем у CHIP.L с доходностью 5.90%.

RQFI.L

1 день
-0.73%
1 месяц
2.07%
С начала года
9.58%
6 месяцев
11.37%
1 год
38.35%
3 года*
9.52%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
6.41%

CHIP.L

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.10%
С начала года
5.90%
6 месяцев
5.34%
1 год
29.79%
3 года*
-76.17%
5 лет*
-60.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RQFI.L и CHIP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RQFI.L
Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D		9.58%18.47%15.28%-18.09%-17.88%-1.05%33.54%29.68%-23.59%20.20%
CHIP.L
ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc		5.90%23.30%16.51%-99.18%-16.19%-8.56%30.42%23.66%-20.92%34.83%

Correlation

The correlation between RQFI.L and CHIP.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г.

0.83

The correlation between RQFI.L and CHIP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RQFI.L и CHIP.L

Секторы
RQFI.L
CHIP.L

Технологии

26.3%
25.1%

Финансовые услуги

20.4%
14.7%

Промышленность

16.6%
14.6%

Сырьевые материалы

10.7%
10.9%

Потребительский защитный сектор

7.4%
4.0%

Потребительский циклический сектор

6.7%
12.8%

Здравоохранение

4.9%
5.7%

Коммунальные услуги

3.0%
2.3%

Энергетика

2.8%
2.4%

Коммуникационные услуги

0.8%
6.5%

Недвижимость

0.5%
1.0%

Технологии

RQFI.L
26.3%
CHIP.L
25.1%

Финансовые услуги

RQFI.L
20.4%
CHIP.L
14.7%

Промышленность

RQFI.L
16.6%
CHIP.L
14.6%

Сырьевые материалы

RQFI.L
10.7%
CHIP.L
10.9%

Потребительский защитный сектор

RQFI.L
7.4%
CHIP.L
4.0%

Потребительский циклический сектор

RQFI.L
6.7%
CHIP.L
12.8%

Здравоохранение

RQFI.L
4.9%
CHIP.L
5.7%

Коммунальные услуги

RQFI.L
3.0%
CHIP.L
2.3%

Энергетика

RQFI.L
2.8%
CHIP.L
2.4%

Коммуникационные услуги

RQFI.L
0.8%
CHIP.L
6.5%

Недвижимость

RQFI.L
0.5%
CHIP.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D

ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc

Часто сравнивают с RQFI.L:
RQFI.L с CA3S.LRQFI.L с CHIN.LRQFI.L с XCX6.LRQFI.L с HMCT.LRQFI.L с CEBG.LRQFI.L с XCNA.LRQFI.L с CM5S.L
Часто сравнивают с CHIP.L:
CHIP.L с DXJCHIP.L с NVDACHIP.L с VUSA.LCHIP.L с JRCE.LCHIP.L с XCNA.LCHIP.L с CHIN.LCHIP.L с C500.L

Доходность на риск

RQFI.L vs. CHIP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RQFI.L
Ранг доходности на риск RQFI.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RQFI.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RQFI.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RQFI.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RQFI.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RQFI.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CHIP.L
Ранг доходности на риск CHIP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIP.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIP.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIP.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIP.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIP.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RQFI.L c CHIP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.L) и ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RQFI.LCHIP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
1.80

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.39

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.32

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.91

3.46

+3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.89

9.36

+8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RQFI.L vs. CHIP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RQFI.L на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа CHIP.L равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RQFI.L и CHIP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RQFI.LCHIP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.80

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

-1.21

+1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.88

+1.24

Просадки

Сравнение просадок RQFI.L и CHIP.L

Максимальная просадка RQFI.L за все время составила -47.55%, что меньше максимальной просадки CHIP.L в -99.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQFI.L и CHIP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RQFI.LCHIP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.55%

-99.52%

+51.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-8.82%

+3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.09%

-99.23%

+74.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.72%

-99.44%

+57.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.00%

-99.18%

+87.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.37%

-37.94%

+15.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

3.27%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RQFI.L и CHIP.L

Текущая волатильность для Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.L) составляет 5.18%, в то время как у ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что RQFI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RQFI.LCHIP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.76%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

11.33%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

16.99%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

49.89%

-28.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.60%

38.56%

-15.96%

Сравнение комиссий RQFI.L и CHIP.L

RQFI.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CHIP.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RQFI.L и CHIP.L

Дивидендная доходность RQFI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как CHIP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIP.L
ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%1.31%0.97%1.31%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
RQFI.L
Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D		1.44%1.77%1.46%1.99%1.88%0.94%1.26%0.76%2.23%1.92%1.70%0.37%

Часто задаваемые вопросы

RQFI.L and CHIP.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CHIP.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CHIP.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for RQFI.L.

RQFI.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while CHIP.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and ICBC Credit Suisse Asset Management. Their fees differ too: 0.65% for RQFI.L and 0.55% for CHIP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RQFI.L и CHIP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор