Сравнение RQFI.DE с FEPX.DE
RQFI.DE (Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D) and FEPX.DE (Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - RQFI.DE is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, while FEPX.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity. Both are passively managed. Over the past 5 years, RQFI.DE returned -0.90%/yr vs 6.25%/yr for FEPX.DE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. RQFI.DE charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for FEPX.DE.
Доходность
Сравнение доходности RQFI.DE и FEPX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RQFI.DE показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у FEPX.DE с доходностью 11.30%.
RQFI.DE
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -6.15%
- 6 месяцев
- 1.12%
- С начала года
- 4.69%
- 1 год
- 23.31%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- -0.90%
- 10 лет*
- 4.21%
FEPX.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.13%
- 6 месяцев
- 8.37%
- С начала года
- 11.30%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RQFI.DE и FEPX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RQFI.DE Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D | 4.69% | 11.14% | 22.23% | -16.63% | -21.95% | 7.70% | -0.24% |
FEPX.DE Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc | 11.30% | 6.54% | 11.04% | 2.40% | -1.28% | -7.23% | 4.20% |
Correlation
The correlation between RQFI.DE and FEPX.DE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RQFI.DE vs. FEPX.DE — Ранг доходности на риск
RQFI.DE
FEPX.DE
Сравнение RQFI.DE c FEPX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.DE) и Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FEPX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RQFI.DE | FEPX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.26 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 6.43 | +2.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RQFI.DE и FEPX.DE
Максимальная просадка RQFI.DE за все время составила -51.79%, что больше максимальной просадки FEPX.DE в -20.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQFI.DE и FEPX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RQFI.DE | FEPX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.79% | -20.59% | -31.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -6.90% | -2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.47% | -20.59% | -6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.42% | -20.59% | -20.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.36% | -0.40% | -15.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.18% | -6.61% | -21.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.42% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RQFI.DE и FEPX.DE
Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.DE) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FEPX.DE) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что RQFI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RQFI.DE | FEPX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 2.56% | +5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | 9.13% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 12.17% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 15.24% | +5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 16.90% | +5.00% |
Сравнение комиссий RQFI.DE и FEPX.DE
RQFI.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FEPX.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RQFI.DE и FEPX.DE
Дивидендная доходность RQFI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как FEPX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPX.DE Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RQFI.DE Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D | 1.52% | 1.84% | 1.40% | 1.98% | 1.97% | 0.90% | 1.32% | 0.75% | 2.31% | 2.00% | 1.81% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
RQFI.DE and FEPX.DE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEPX.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEPX.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for RQFI.DE.
RQFI.DE is categorized as China Equities, while FEPX.DE is Asia Pacific Equities. RQFI.DE tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while FEPX.DE tracks Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity. They also come from different issuers: Xtrackers and Fidelity. Their fees differ too: 0.65% for RQFI.DE and 0.30% for FEPX.DE.
Подберите оптимальное распределение для RQFI.DE и FEPX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор