Сравнение RPIBX с OIBAX
RPIBX (T. Rowe Price International Bond Fund) and OIBAX (Invesco International Bond Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, RPIBX returned -0.14%/yr vs 1.67%/yr for OIBAX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RPIBX charges 0.67%/yr vs 1.16%/yr for OIBAX.
Доходность
Сравнение доходности RPIBX и OIBAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPIBX показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у OIBAX с доходностью -3.61%. За последние 10 лет акции RPIBX уступали акциям OIBAX по среднегодовой доходности: -0.14% против 1.67% соответственно.
RPIBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 0.46%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- -2.78%
- 10 лет*
- -0.14%
OIBAX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение доходности по годам RPIBX и OIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIBX T. Rowe Price International Bond Fund | -1.34% | 11.74% | -4.31% | 7.35% | -20.72% | -7.18% | 11.51% | 6.67% | -2.93% | 11.16% |
OIBAX Invesco International Bond Fund | -3.61% | 16.00% | 1.58% | 7.41% | -13.45% | -10.24% | 8.25% | 9.44% | -5.87% | 10.87% |
Correlation
The correlation between RPIBX and OIBAX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 1995 г. | 0.68 |
The correlation between RPIBX and OIBAX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPIBX vs. OIBAX — Ранг доходности на риск
RPIBX
OIBAX
Сравнение RPIBX c OIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Bond Fund (RPIBX) и Invesco International Bond Fund (OIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPIBX | OIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.06 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.33 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 0.96 | -0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPIBX и OIBAX
Максимальная просадка RPIBX за все время составила -33.80%, примерно равная максимальной просадке OIBAX в -32.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIBX и OIBAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPIBX | OIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -32.33% | -1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -9.96% | +4.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.19% | -9.96% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | -26.89% | -4.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -32.33% | -1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.17% | -6.18% | -10.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -5.33% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 3.22% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPIBX и OIBAX
Текущая волатильность для T. Rowe Price International Bond Fund (RPIBX) составляет 1.51%, в то время как у Invesco International Bond Fund (OIBAX) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что RPIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPIBX | OIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 3.22% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.85% | 9.91% | -5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.10% | 11.56% | -5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.82% | 9.38% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.21% | 8.71% | -1.50% |
Сравнение комиссий RPIBX и OIBAX
RPIBX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии OIBAX в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPIBX и OIBAX
Дивидендная доходность RPIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности OIBAX в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBAX Invesco International Bond Fund | 3.12% | 3.68% | 4.53% | 3.63% | 2.86% | 2.85% | 2.87% | 4.91% | 4.79% | 4.18% | 4.44% | 3.35% |
RPIBX T. Rowe Price International Bond Fund | 5.20% | 4.80% | 4.06% | 2.68% | 1.37% | 1.90% | 1.27% | 1.99% | 2.05% | 1.89% | 1.81% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
RPIBX and OIBAX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OIBAX has higher volatility (3.22%) compared to RPIBX (1.51%). In terms of maximum drawdown, RPIBX dropped -33.80% vs OIBAX's -32.33%.
OIBAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPIBX и OIBAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор