Сравнение RPHIX с SCFIX
RPHIX (RiverPark Short Term High Yield Fund) and SCFIX (Shenkman Capital Short Duration High Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, RPHIX returned 3.54%/yr vs 4.39%/yr for SCFIX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. RPHIX charges 0.89%/yr vs 0.67%/yr for SCFIX.
Доходность
Сравнение доходности RPHIX и SCFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPHIX показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у SCFIX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции RPHIX уступали акциям SCFIX по среднегодовой доходности: 3.54% против 4.39% соответственно.
RPHIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 3.54%
SCFIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 6.65%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 4.39%
Сравнение доходности по годам RPHIX и SCFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPHIX RiverPark Short Term High Yield Fund | 1.76% | 4.76% | 6.71% | 5.87% | 2.97% | 2.05% | 1.95% | 2.77% | 2.44% | 2.50% |
SCFIX Shenkman Capital Short Duration High Income Fund | 1.42% | 7.02% | 6.11% | 9.24% | -2.52% | 5.08% | 3.36% | 7.61% | 0.85% | 3.54% |
Correlation
The correlation between RPHIX and SCFIX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.29 |
The correlation between RPHIX and SCFIX shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPHIX vs. SCFIX — Ранг доходности на риск
RPHIX
SCFIX
Сравнение RPHIX c SCFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX) и Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPHIX | SCFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.74 | 1.83 | +1.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 43.68 | 4.90 | +38.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 122.56 | 26.53 | +96.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPHIX | SCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17 | 3.36 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.68 | 1.62 | +2.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.96 | 1.34 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.96 | 1.34 | +1.62 |
Просадки
Сравнение просадок RPHIX и SCFIX
Максимальная просадка RPHIX за все время составила -3.16%, что меньше максимальной просадки SCFIX в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPHIX и SCFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPHIX | SCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.16% | -13.08% | +9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -1.11% | +1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.72% | -1.72% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.92% | -6.30% | +5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.16% | -13.08% | +9.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -0.51% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.21% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPHIX и SCFIX
Текущая волатильность для RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX) составляет 0.24%, в то время как у Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX) волатильность равна 0.50%. Это указывает на то, что RPHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPHIX | SCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | 0.50% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.59% | 1.30% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88% | 1.63% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.26% | 2.77% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.20% | 3.28% | -2.08% |
Сравнение комиссий RPHIX и SCFIX
RPHIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SCFIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPHIX и SCFIX
Дивидендная доходность RPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности SCFIX в 5.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPHIX RiverPark Short Term High Yield Fund | 4.08% | 4.76% | 6.40% | 5.08% | 3.46% | 2.03% | 2.44% | 2.85% | 2.83% | 2.68% | 2.63% | 3.19% |
SCFIX Shenkman Capital Short Duration High Income Fund | 5.32% | 5.54% | 5.85% | 5.21% | 3.86% | 4.93% | 3.24% | 3.78% | 3.87% | 3.09% | 3.07% | 3.38% |
Часто задаваемые вопросы
RPHIX and SCFIX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCFIX has higher volatility (0.50%) compared to RPHIX (0.24%). In terms of maximum drawdown, RPHIX dropped -3.16% vs SCFIX's -13.08%.
RPHIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.17 vs 3.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPHIX и SCFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор