Сравнение RPF.TO с RCDB.NEO
RPF.TO (RBC Canadian Preferred Share ETF) and RCDB.NEO (RBC Canadian Discount Bond ETF) are both exchange-traded funds - RPF.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by RBC, while RCDB.NEO is a Short-Term Bond fund actively managed by RBC. Both are actively managed. Over the past 5 years, RPF.TO returned 7.29%/yr vs 2.24%/yr for RCDB.NEO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. RPF.TO charges 0.58%/yr vs 0.17%/yr for RCDB.NEO.
Доходность
Сравнение доходности RPF.TO и RCDB.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPF.TO показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у RCDB.NEO с доходностью 1.10%.
RPF.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- —
RCDB.NEO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RPF.TO и RCDB.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPF.TO RBC Canadian Preferred Share ETF | 6.48% | 19.23% | 28.54% | 3.28% | -18.37% | 23.47% | 6.47% | 4.62% |
RCDB.NEO RBC Canadian Discount Bond ETF | 1.10% | 3.75% | 5.58% | 5.68% | -4.07% | -0.68% | 5.61% | 0.58% |
Correlation
The correlation between RPF.TO and RCDB.NEO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | -0.04 |
The correlation between RPF.TO and RCDB.NEO shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPF.TO vs. RCDB.NEO — Ранг доходности на риск
RPF.TO
RCDB.NEO
Сравнение RPF.TO c RCDB.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO) и RBC Canadian Discount Bond ETF (RCDB.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPF.TO | RCDB.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.04 | 1.23 | +0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.24 | 1.84 | +7.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 53.94 | 6.29 | +47.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPF.TO | RCDB.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72 | 1.25 | +3.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.79 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.45 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок RPF.TO и RCDB.NEO
Максимальная просадка RPF.TO за все время составила -45.69%, что больше максимальной просадки RCDB.NEO в -8.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPF.TO и RCDB.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPF.TO | RCDB.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.69% | -8.31% | -37.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -1.59% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.19% | -1.59% | -7.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.37% | -6.90% | -19.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.08% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -1.41% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.47% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPF.TO и RCDB.NEO
RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с RBC Canadian Discount Bond ETF (RCDB.NEO) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что RPF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCDB.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPF.TO | RCDB.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 0.66% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 1.84% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 2.34% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.49% | 2.83% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.33% | 5.48% | +6.85% |
Сравнение комиссий RPF.TO и RCDB.NEO
RPF.TO берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии RCDB.NEO в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPF.TO и RCDB.NEO
Дивидендная доходность RPF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности RCDB.NEO в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCDB.NEO RBC Canadian Discount Bond ETF | 2.11% | 1.96% | 1.58% | 1.22% | 1.16% | 1.33% | 1.68% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPF.TO RBC Canadian Preferred Share ETF | 4.95% | 5.08% | 5.48% | 6.17% | 5.65% | 4.22% | 5.24% | 5.06% | 4.51% | 3.94% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
RPF.TO and RCDB.NEO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RCDB.NEO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RCDB.NEO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.58% for RPF.TO.
RPF.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while RCDB.NEO is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.58% for RPF.TO and 0.17% for RCDB.NEO.
Подберите оптимальное распределение для RPF.TO и RCDB.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор