Сравнение RPD.TO с XEU.TO
RPD.TO (RBC Quant European Dividend Leaders ETF) and XEU.TO (iShares MSCI Europe IMI Index ETF) are both Europe Equities funds. RPD.TO is actively managed, while XEU.TO is passively managed. Over the past 10 years, RPD.TO returned 10.02%/yr vs 10.49%/yr for XEU.TO. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RPD.TO и XEU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPD.TO показывает доходность 16.50%, что значительно выше, чем у XEU.TO с доходностью 10.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RPD.TO имеют среднегодовую доходность 10.02%, а акции XEU.TO немного впереди с 10.49%.
RPD.TO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 11.61%
- С начала года
- 16.50%
- 1 год
- 34.85%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- 10.02%
XEU.TO
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 6.32%
- С начала года
- 10.43%
- 1 год
- 21.26%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам RPD.TO и XEU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPD.TO RBC Quant European Dividend Leaders ETF | 16.50% | 39.81% | 9.01% | 20.93% | -10.71% | 17.45% | -1.87% | 10.32% | -9.50% | 11.02% |
XEU.TO iShares MSCI Europe IMI Index ETF | 10.43% | 29.40% | 9.34% | 17.38% | -10.49% | 16.36% | 3.16% | 18.30% | -8.11% | 18.47% |
Correlation
The correlation between RPD.TO and XEU.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г. | 0.50 |
Over the past year, RPD.TO and XEU.TO have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPD.TO vs. XEU.TO — Ранг доходности на риск
RPD.TO
XEU.TO
Сравнение RPD.TO c XEU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant European Dividend Leaders ETF (RPD.TO) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPD.TO | XEU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.26 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 1.79 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.11 | 6.87 | +7.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPD.TO и XEU.TO
Максимальная просадка RPD.TO за все время составила -34.70%, что больше максимальной просадки XEU.TO в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPD.TO и XEU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPD.TO | XEU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -32.02% | -2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.48% | -11.94% | +2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.77% | -14.62% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.48% | -26.96% | +0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.70% | -32.02% | -2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -2.44% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -5.42% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 3.10% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPD.TO и XEU.TO
Текущая волатильность для RBC Quant European Dividend Leaders ETF (RPD.TO) составляет 3.21%, в то время как у iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что RPD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPD.TO | XEU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 3.51% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.77% | 12.64% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.00% | 14.69% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 14.82% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 15.72% | -0.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPD.TO и XEU.TO
Дивидендная доходность RPD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности XEU.TO в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPD.TO RBC Quant European Dividend Leaders ETF | 2.84% | 2.97% | 3.46% | 3.47% | 3.63% | 2.37% | 3.14% | 5.53% | 5.54% | 3.01% | 3.63% | 3.10% |
XEU.TO iShares MSCI Europe IMI Index ETF | 2.67% | 2.47% | 2.68% | 2.96% | 3.02% | 2.42% | 1.98% | 3.56% | 3.28% | 2.26% | 2.91% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
RPD.TO and XEU.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: RBC and iShares.
Подберите оптимальное распределение для RPD.TO и XEU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор