PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROLG.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROLG.L с IITU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROLG.L (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - ROLG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROLG.L returned 14.55%/yr vs 25.50%/yr for IITU.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. ROLG.L charges 0.28%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.

Доходность

Сравнение доходности ROLG.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ROLG.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ROLG.L показывает доходность 27.75%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью 23.25%.

ROLG.L

1 день
-1.64%
1 месяц
0.30%
С начала года
27.75%
6 месяцев
26.97%
1 год
43.27%
3 года*
14.24%
5 лет*
14.55%
10 лет*
—

IITU.L

1 день
-2.08%
1 месяц
14.24%
С начала года
23.25%
6 месяцев
22.00%
1 год
53.38%
3 года*
30.94%
5 лет*
25.50%
10 лет*
27.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROLG.L и IITU.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROLG.L
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD		27.75%8.64%6.25%-7.36%30.51%29.23%-2.41%1.84%-9.45%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		23.25%14.44%40.85%50.70%-20.63%35.67%38.34%44.21%-16.84%

Correlation

The correlation between ROLG.L and IITU.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г.

0.17

The correlation between ROLG.L and IITU.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ROLG.L:
ROLG.L с AIGI.LROLG.L с WCOB.LROLG.L с PDBCROLG.L с XDBG.LROLG.L с CMOP.LROLG.L с GC=FROLG.L с DBC
Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с SMGB.LIITU.L с XLKQ.LIITU.L с QQQ

Доходность на риск

ROLG.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROLG.L
Ранг доходности на риск ROLG.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLG.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLG.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLG.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROLG.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROLG.LIITU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.71

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.46

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.47

3.17

+3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.28

8.17

+10.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROLG.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROLG.L на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IITU.L равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROLG.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROLG.LIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.71

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.16

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.23

-0.64

Просадки

Сравнение просадок ROLG.L и IITU.L

Максимальная просадка ROLG.L за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROLG.L и IITU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROLG.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-28.03%

+5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-16.76%

+9.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.27%

-28.03%

+14.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

-28.03%

+8.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-2.89%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-5.14%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

6.51%

-4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ROLG.L и IITU.L

Текущая волатильность для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) составляет 5.90%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что ROLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROLG.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

7.01%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

14.45%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

19.60%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

21.94%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

21.31%

-4.33%

Сравнение комиссий ROLG.L и IITU.L

ROLG.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROLG.L и IITU.L

Ни ROLG.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ROLG.L and IITU.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for ROLG.L.

ROLG.L is categorized as Commodities, while IITU.L is Technology Equities. ROLG.L tracks Bloomberg Roll Select Commodity, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.28% for ROLG.L and 0.15% for IITU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROLG.L и IITU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор