Сравнение ROLG.L с COMM.L
ROLG.L (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD) and COMM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both Commodities funds from iShares - ROLG.L tracks the Bloomberg Roll Select Commodity while COMM.L tracks the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROLG.L returned 14.55%/yr vs 12.23%/yr for COMM.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ROLG.L charges 0.28%/yr vs 0.19%/yr for COMM.L.
Доходность
Сравнение доходности ROLG.L и COMM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ROLG.L торгуется в GBP, в то время как COMM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ROLG.L показывает доходность 27.75%, что значительно выше, чем у COMM.L с доходностью 24.65%.
ROLG.L
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 26.97%
- 1 год
- 43.27%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- —
COMM.L
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 24.65%
- 6 месяцев
- 23.36%
- 1 год
- 38.99%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROLG.L и COMM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROLG.L iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 27.75% | 8.64% | 6.25% | -7.36% | 30.51% | 29.23% | -2.41% | 1.84% | -9.45% |
COMM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 24.65% | 8.53% | 6.19% | -12.55% | 28.34% | 29.04% | -7.09% | 2.79% | -8.67% |
Correlation
The correlation between ROLG.L and COMM.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г. | 0.90 |
The correlation between ROLG.L and COMM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROLG.L vs. COMM.L — Ранг доходности на риск
ROLG.L
COMM.L
Сравнение ROLG.L c COMM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROLG.L | COMM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.38 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.47 | 5.18 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.28 | 11.78 | +6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROLG.L | COMM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 2.09 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.74 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.51 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ROLG.L и COMM.L
Максимальная просадка ROLG.L за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки COMM.L в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROLG.L и COMM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROLG.L | COMM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.66% | -28.49% | +5.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -7.49% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.27% | -14.73% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.85% | -28.49% | +8.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -5.17% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -12.15% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 3.30% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROLG.L и COMM.L
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) имеют волатильность 5.90% и 6.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROLG.L | COMM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 6.19% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 16.45% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 18.59% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 16.51% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 15.38% | +1.60% |
Сравнение комиссий ROLG.L и COMM.L
ROLG.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии COMM.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROLG.L и COMM.L
Ни ROLG.L, ни COMM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, ROLG.L and COMM.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, COMM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.28% for ROLG.L.
ROLG.L tracks Bloomberg Roll Select Commodity, while COMM.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.28% for ROLG.L and 0.19% for COMM.L.
Подберите оптимальное распределение для ROLG.L и COMM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор