PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROBO.L с BOTZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBO.L с BOTZ.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ROBO.L (L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc)) and BOTZ.L (Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc) are both Robotics funds - ROBO.L tracks the ROBO Global Robotics and Automation UCITS Index while BOTZ.L tracks the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ROBO.L returned 9.53%/yr vs 4.82%/yr for BOTZ.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ROBO.L charges 0.80%/yr vs 0.50%/yr for BOTZ.L.

Доходность

Сравнение доходности ROBO.L и BOTZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc) (ROBO.L) и Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (BOTZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBO.L показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у BOTZ.L с доходностью -6.43%.

ROBO.L

1 день
-2.84%
1 месяц
-9.06%
6 месяцев
4.80%
С начала года
11.97%
1 год
26.78%
3 года*
9.53%
5 лет*
4.30%
10 лет*
12.22%

BOTZ.L

1 день
-3.88%
1 месяц
-10.08%
6 месяцев
-11.14%
С начала года
-6.43%
1 год
3.34%
3 года*
4.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBO.L и BOTZ.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ROBO.L
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc)		11.97%23.22%-1.60%25.20%-33.80%-1.32%
BOTZ.L
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc		-6.43%13.45%13.02%40.20%-42.86%-5.58%

Correlation

The correlation between ROBO.L and BOTZ.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г.

0.91

The correlation between ROBO.L and BOTZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc)

Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с ROBO.L:
ROBO.L с COMF.LROBO.L с RIEU.LROBO.L с ROBE.LROBO.L с AUCO.LROBO.L с BIOT.LROBO.L с BLOK.LROBO.L с DS2P.L
Часто сравнивают с BOTZ.L:
BOTZ.L с ROBG.LBOTZ.L с BOTG.LBOTZ.L с BKCG.LBOTZ.L с BUGG.LBOTZ.L с DRVG.LBOTZ.L с HERG.LBOTZ.L с QYLP.L

Доходность на риск

ROBO.L vs. BOTZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBO.L
Ранг доходности на риск ROBO.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ.L
Ранг доходности на риск BOTZ.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBO.L c BOTZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc) (ROBO.L) и Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (BOTZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROBO.LBOTZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
0.13

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
0.38

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.04

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

0.19

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.33

0.50

+4.83

ROBO.L vs. BOTZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBO.L на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа BOTZ.L равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBO.L и BOTZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROBO.L и BOTZ.L

Максимальная просадка ROBO.L за все время составила -42.74%, что меньше максимальной просадки BOTZ.L в -53.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO.L и BOTZ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBO.LBOTZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.74%

-53.16%

+10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-17.87%

+1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.70%

-29.07%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.75%

-17.30%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-23.05%

+9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

6.66%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBO.L и BOTZ.L

L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc) (ROBO.L) и Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (BOTZ.L) имеют волатильность 9.88% и 9.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBO.LBOTZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.88%

9.62%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.22%

21.16%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.36%

26.30%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.21%

26.51%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

26.51%

-4.06%

Сравнение комиссий ROBO.L и BOTZ.L

ROBO.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BOTZ.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBO.L и BOTZ.L

Ни ROBO.L, ни BOTZ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ROBO.L and BOTZ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BOTZ.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BOTZ.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for ROBO.L.

ROBO.L tracks ROBO Global Robotics and Automation UCITS Index, while BOTZ.L tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index. They also come from different issuers: L&G and Global X. Their fees differ too: 0.80% for ROBO.L and 0.50% for BOTZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBO.L и BOTZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор