PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROBG.L с ROBO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBG.L с ROBO.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ROBG.L (L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF) and ROBO.L (L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc)) are both Robotics funds - ROBG.L tracks the ROBO Global Robotics and Automation Index while ROBO.L tracks the ROBO Global Robotics and Automation UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ROBG.L returned 11.92%/yr vs 11.92%/yr for ROBO.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.80% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ROBG.L и ROBO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBG.L) и L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc) (ROBO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ROBG.L торгуется в GBp, в то время как ROBO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROBO.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ROBG.L показывает доходность 11.81%, а ROBO.L немного выше – 12.13%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции ROBG.L – 11.92% и акции ROBO.L – 11.92%.

ROBG.L

1 день
-2.92%
1 месяц
-9.61%
6 месяцев
3.79%
С начала года
11.81%
1 год
25.95%
3 года*
8.32%
5 лет*
4.74%
10 лет*
11.92%

ROBO.L

1 день
-2.68%
1 месяц
-10.17%
6 месяцев
4.20%
С начала года
12.13%
1 год
26.44%
3 года*
8.39%
5 лет*
4.78%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBG.L и ROBO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROBG.L
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF		11.81%14.68%-0.04%18.36%-25.90%17.05%40.88%25.34%-16.64%33.32%
ROBO.L
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc)		12.13%14.44%0.12%18.94%-25.93%16.75%41.46%24.43%-16.49%33.74%

Correlation

The correlation between ROBG.L and ROBO.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2014 г.

0.94

The correlation between ROBG.L and ROBO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF

L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ROBG.L:
ROBG.L с RBTX.LROBG.L с BOTZROBG.L с RBOD.LROBG.L с HPRO.LROBG.L с DOCG.LROBG.L с DOCT.LROBG.L с AIAG.L
Часто сравнивают с ROBO.L:
ROBO.L с COMF.LROBO.L с RIEU.LROBO.L с ROBE.LROBO.L с AUCO.LROBO.L с BIOT.LROBO.L с BLOK.LROBO.L с DS2P.L

Доходность на риск

ROBG.L vs. ROBO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBG.L
Ранг доходности на риск ROBG.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBG.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBG.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBG.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBG.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBG.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ROBO.L
Ранг доходности на риск ROBO.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBG.L c ROBO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBG.L) и L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc) (ROBO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROBG.LROBO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.03

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.55

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

1.90

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.74

5.74

0.00

ROBG.L vs. ROBO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBG.L на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROBO.L равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBG.L и ROBO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROBG.L и ROBO.L

Максимальная просадка ROBG.L за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки ROBO.L в -35.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBG.L и ROBO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBG.LROBO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-35.19%

-10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-13.84%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.14%

-30.60%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.50%

-35.19%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

-35.19%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.01%

-13.83%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.66%

-10.25%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

4.59%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBG.L и ROBO.L

L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBG.L) имеет более высокую волатильность в 10.16% по сравнению с L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc) (ROBO.L) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что ROBG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBG.LROBO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.16%

9.66%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.82%

21.47%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.94%

25.56%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.99%

22.51%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.53%

21.58%

+0.95%

Сравнение комиссий ROBG.L и ROBO.L

И ROBG.L, и ROBO.L имеют комиссию равную 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBG.L и ROBO.L

Ни ROBG.L, ни ROBO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ROBG.L and ROBO.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ROBG.L and ROBO.L have the same expense ratio: 0.80% per year.

ROBG.L tracks ROBO Global Robotics and Automation Index, while ROBO.L tracks ROBO Global Robotics and Automation UCITS Index. They also come from different issuers: Legal & General and L&G.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBG.L и ROBO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор