Сравнение ROBG.L с RBOT.L
ROBG.L (L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF) and RBOT.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)) are both Robotics funds - ROBG.L tracks the ROBO Global Robotics and Automation Index while RBOT.L tracks the STOXX Global Automation & Robotics Net USD Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROBG.L returned 4.74%/yr vs 9.09%/yr for RBOT.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ROBG.L charges 0.80%/yr vs 0.40%/yr for RBOT.L.
Доходность
Сравнение доходности ROBG.L и RBOT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ROBG.L торгуется в GBp, в то время как RBOT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RBOT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ROBG.L показывает доходность 11.81%, что значительно ниже, чем у RBOT.L с доходностью 19.17%.
ROBG.L
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -9.61%
- 6 месяцев
- 3.79%
- С начала года
- 11.81%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 11.92%
RBOT.L
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -10.16%
- 6 месяцев
- 12.58%
- С начала года
- 19.17%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROBG.L и RBOT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBG.L L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF | 11.81% | 14.68% | -0.04% | 18.36% | -25.90% | 17.05% | 40.88% | 25.34% | -16.64% | 33.32% |
RBOT.L iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | 19.17% | 9.20% | 7.40% | 32.76% | -26.63% | 21.83% | 35.77% | 31.67% | -13.90% | 34.48% |
Correlation
The correlation between ROBG.L and RBOT.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2016 г. | 0.88 |
The correlation between ROBG.L and RBOT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBG.L vs. RBOT.L — Ранг доходности на риск
ROBG.L
RBOT.L
Сравнение ROBG.L c RBOT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBG.L) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) (RBOT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROBG.L | RBOT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.90 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 5.17 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROBG.L и RBOT.L
Максимальная просадка ROBG.L за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки RBOT.L в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBG.L и RBOT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBG.L | RBOT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.34% | -33.83% | -11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -13.38% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.14% | -27.59% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.50% | -33.83% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.01% | -12.71% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.66% | -8.31% | -6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 4.93% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBG.L и RBOT.L
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBG.L) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) (RBOT.L) имеют волатильность 10.16% и 10.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBG.L | RBOT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.16% | 10.37% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.82% | 21.07% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 24.76% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.99% | 22.82% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.53% | 21.98% | +0.55% |
Сравнение комиссий ROBG.L и RBOT.L
ROBG.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии RBOT.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBG.L и RBOT.L
Ни ROBG.L, ни RBOT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ROBG.L and RBOT.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RBOT.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RBOT.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for ROBG.L.
ROBG.L tracks ROBO Global Robotics and Automation Index, while RBOT.L tracks STOXX Global Automation & Robotics Net USD Index. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.80% for ROBG.L and 0.40% for RBOT.L.
Подберите оптимальное распределение для ROBG.L и RBOT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор