Сравнение ROBG.L с ECOM.L
ROBG.L (L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF) and ECOM.L (L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ROBG.L is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation Index, while ECOM.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROBG.L returned 8.16%/yr vs 2.49%/yr for ECOM.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROBG.L charges 0.80%/yr vs 0.49%/yr for ECOM.L.
Доходность
Сравнение доходности ROBG.L и ECOM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ROBG.L торгуется в GBp, в то время как ECOM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ECOM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ROBG.L показывает доходность 28.02%, что значительно выше, чем у ECOM.L с доходностью 0.39%.
ROBG.L
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 6.46%
- С начала года
- 28.02%
- 6 месяцев
- 24.61%
- 1 год
- 57.66%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 14.60%
ECOM.L
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 7.50%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROBG.L и ECOM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBG.L L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF | 28.02% | 14.68% | -0.04% | 18.36% | -25.90% | 17.05% | 40.88% | 25.34% | -22.40% |
ECOM.L L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF | 0.36% | 3.16% | 4.69% | 15.71% | -12.27% | 19.47% | 39.26% | 26.00% | -16.25% |
Correlation
The correlation between ROBG.L and ECOM.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2018 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between ROBG.L and ECOM.L has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов ROBG.L и ECOM.L
Секторы
ROBG.L
ECOM.L
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
ROBG.L
ECOM.L
Технологии
ROBG.L
ECOM.L
Здравоохранение
ROBG.L
ECOM.L
-
Потребительский циклический сектор
ROBG.L
ECOM.L
Коммуникационные услуги
ROBG.L
ECOM.L
-
Сырьевые материалы
ROBG.L
-
ECOM.L
-
Потребительский защитный сектор
ROBG.L
-
ECOM.L
Энергетика
ROBG.L
-
ECOM.L
-
Финансовые услуги
ROBG.L
-
ECOM.L
Недвижимость
ROBG.L
-
ECOM.L
Коммунальные услуги
ROBG.L
-
ECOM.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBG.L vs. ECOM.L — Ранг доходности на риск
ROBG.L
ECOM.L
Сравнение ROBG.L c ECOM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBG.L) и L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (ECOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROBG.L | ECOM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.09 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 0.58 | +3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.58 | 1.51 | +14.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROBG.L | ECOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 0.44 | +2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.14 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.46 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ROBG.L и ECOM.L
Максимальная просадка ROBG.L за все время составила -34.50%, что больше максимальной просадки ECOM.L в -26.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBG.L и ECOM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBG.L | ECOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.50% | -26.00% | -8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | -12.84% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.66% | -22.44% | -7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.50% | -26.00% | -8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -3.67% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -7.66% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 4.97% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBG.L и ECOM.L
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBG.L) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (ECOM.L) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что ROBG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBG.L | ECOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 4.71% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.14% | 12.94% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.97% | 16.95% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.44% | 17.80% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.18% | 17.99% | +2.19% |
Сравнение комиссий ROBG.L и ECOM.L
ROBG.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ECOM.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBG.L и ECOM.L
Ни ROBG.L, ни ECOM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ROBG.L and ECOM.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ECOM.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ECOM.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.80% for ROBG.L.
ROBG.L is categorized as Robotics, while ECOM.L is Technology Equities. ROBG.L tracks ROBO Global Robotics and Automation Index, while ECOM.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.80% for ROBG.L and 0.49% for ECOM.L.
Подберите оптимальное распределение для ROBG.L и ECOM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор