PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBG.L с BCOG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBG.L с BCOG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROBG.L (L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF) and BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ROBG.L is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation Index, while BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROBG.L returned 8.16%/yr vs 12.42%/yr for BCOG.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. ROBG.L charges 0.80%/yr vs 0.15%/yr for BCOG.L.

Доходность

Сравнение доходности ROBG.L и BCOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBG.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBG.L показывает доходность 28.02%, что значительно выше, чем у BCOG.L с доходностью 24.98%.

ROBG.L

1 день
-1.53%
1 месяц
9.31%
С начала года
28.02%
6 месяцев
25.47%
1 год
57.61%
3 года*
13.63%
5 лет*
8.16%
10 лет*
14.60%

BCOG.L

1 день
-1.35%
1 месяц
-2.79%
С начала года
24.98%
6 месяцев
23.49%
1 год
38.11%
3 года*
12.52%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBG.L и BCOG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROBG.L
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF		28.02%14.68%-0.04%18.36%-25.90%17.05%40.88%25.34%-16.64%14.20%
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		24.98%8.16%6.13%-12.32%29.36%29.04%-6.24%1.82%-4.64%1.28%

Correlation

The correlation between ROBG.L and BCOG.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2017 г.

0.15

The correlation between ROBG.L and BCOG.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROBG.L и BCOG.L

Секторы
ROBG.L
BCOG.L

Промышленность

45.6%

-

Технологии

45.5%
5.6%

Здравоохранение

4.6%

-

Потребительский циклический сектор

2.9%
12.9%

Коммуникационные услуги

1.4%
12.3%

Сырьевые материалы

-

35.8%

Потребительский защитный сектор

-

9.7%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

17.8%

Недвижимость

-

5.8%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ROBG.L
45.6%
BCOG.L

-

Технологии

ROBG.L
45.5%
BCOG.L
5.6%

Здравоохранение

ROBG.L
4.6%
BCOG.L

-

Потребительский циклический сектор

ROBG.L
2.9%
BCOG.L
12.9%

Коммуникационные услуги

ROBG.L
1.4%
BCOG.L
12.3%

Сырьевые материалы

ROBG.L

-

BCOG.L
35.8%

Потребительский защитный сектор

ROBG.L

-

BCOG.L
9.7%

Энергетика

ROBG.L

-

BCOG.L

-

Финансовые услуги

ROBG.L

-

BCOG.L
17.8%

Недвижимость

ROBG.L

-

BCOG.L
5.8%

Коммунальные услуги

ROBG.L

-

BCOG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF

L&G All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с ROBG.L:
ROBG.L с BOTZROBG.L с RBTX.LROBG.L с RBOD.LROBG.L с HPRO.LROBG.L с DOCG.LROBG.L с DOCT.LROBG.L с AIAG.L
Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L

Доходность на риск

ROBG.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBG.L
Ранг доходности на риск ROBG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBG.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBG.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBG.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBG.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBG.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBG.LBCOG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.05

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.56

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.37

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

4.43

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.58

10.23

+5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBG.L vs. BCOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBG.L на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа BCOG.L равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBG.L и BCOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBG.LBCOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.05

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.74

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.49

+0.16

Просадки

Сравнение просадок ROBG.L и BCOG.L

Максимальная просадка ROBG.L за все время составила -34.50%, что больше максимальной просадки BCOG.L в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBG.L и BCOG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBG.LBCOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.50%

-28.15%

-6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-8.57%

-5.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.66%

-14.48%

-15.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.50%

-27.76%

-6.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-5.16%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-11.67%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.72%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBG.L и BCOG.L

L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBG.L) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что ROBG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBG.LBCOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

6.06%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.14%

15.89%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.97%

18.51%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

16.89%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

15.71%

+4.47%

Сравнение комиссий ROBG.L и BCOG.L

ROBG.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BCOG.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBG.L и BCOG.L

Ни ROBG.L, ни BCOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ROBG.L and BCOG.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCOG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for ROBG.L.

ROBG.L is categorized as Robotics, while BCOG.L is Commodities. ROBG.L tracks ROBO Global Robotics and Automation Index, while BCOG.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.80% for ROBG.L and 0.15% for BCOG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBG.L и BCOG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор