Сравнение ROBG.L с AUCP.L
ROBG.L (L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF) and AUCP.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ROBG.L is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation Index, while AUCP.L is a Precious Metals fund tracking the STOXX Global Gold Miners. Both are passively managed. Over the past 10 years, ROBG.L returned 14.60%/yr vs 16.41%/yr for AUCP.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. ROBG.L charges 0.80%/yr vs 0.55%/yr for AUCP.L.
Доходность
Сравнение доходности ROBG.L и AUCP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROBG.L показывает доходность 28.02%, что значительно выше, чем у AUCP.L с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции ROBG.L уступали акциям AUCP.L по среднегодовой доходности: 14.60% против 16.41% соответственно.
ROBG.L
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 9.31%
- С начала года
- 28.02%
- 6 месяцев
- 25.47%
- 1 год
- 57.61%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 14.60%
AUCP.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 65.77%
- 3 года*
- 46.06%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 16.41%
Сравнение доходности по годам ROBG.L и AUCP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBG.L L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF | 28.02% | 14.68% | -0.04% | 18.36% | -25.90% | 17.05% | 40.88% | 25.34% | -16.64% | 33.32% |
AUCP.L L&G Gold Mining UCITS ETF | -0.57% | 161.99% | 20.20% | 8.69% | -4.04% | -8.91% | 17.60% | 39.53% | -5.63% | 0.57% |
Correlation
The correlation between ROBG.L and AUCP.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2014 г. | 0.14 |
The correlation between ROBG.L and AUCP.L shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ROBG.L и AUCP.L
Секторы
ROBG.L
AUCP.L
Промышленность
-
Технологии
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
ROBG.L
AUCP.L
-
Технологии
ROBG.L
AUCP.L
-
Здравоохранение
ROBG.L
AUCP.L
-
Потребительский циклический сектор
ROBG.L
AUCP.L
-
Коммуникационные услуги
ROBG.L
AUCP.L
-
Сырьевые материалы
ROBG.L
-
AUCP.L
Потребительский защитный сектор
ROBG.L
-
AUCP.L
-
Энергетика
ROBG.L
-
AUCP.L
-
Финансовые услуги
ROBG.L
-
AUCP.L
-
Недвижимость
ROBG.L
-
AUCP.L
-
Коммунальные услуги
ROBG.L
-
AUCP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBG.L vs. AUCP.L — Ранг доходности на риск
ROBG.L
AUCP.L
Сравнение ROBG.L c AUCP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBG.L) и L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROBG.L | AUCP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.25 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 2.21 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.58 | 5.70 | +9.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROBG.L | AUCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 1.49 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.65 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.47 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.26 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок ROBG.L и AUCP.L
Максимальная просадка ROBG.L за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки AUCP.L в -77.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBG.L и AUCP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBG.L | AUCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.50% | -77.57% | +43.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | -29.56% | +15.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.66% | -29.56% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.50% | -39.38% | +4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.50% | -45.72% | +11.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -25.67% | +24.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -35.74% | +25.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 11.51% | -7.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBG.L и AUCP.L
Текущая волатильность для L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBG.L) составляет 7.77%, в то время как у L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что ROBG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUCP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBG.L | AUCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 13.97% | -6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.14% | 34.06% | -17.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.97% | 43.95% | -22.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.44% | 35.99% | -15.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.18% | 34.66% | -14.48% |
Сравнение комиссий ROBG.L и AUCP.L
ROBG.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AUCP.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBG.L и AUCP.L
Ни ROBG.L, ни AUCP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ROBG.L and AUCP.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUCP.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUCP.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for ROBG.L.
ROBG.L is categorized as Robotics, while AUCP.L is Precious Metals. ROBG.L tracks ROBO Global Robotics and Automation Index, while AUCP.L tracks STOXX Global Gold Miners. Their fees differ too: 0.80% for ROBG.L and 0.55% for AUCP.L.
Подберите оптимальное распределение для ROBG.L и AUCP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор