Сравнение RNIN с SMRI
RNIN (Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF) and SMRI (Bushido Capital US Equity ETF) are both exchange-traded funds - RNIN is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Bushido, while SMRI is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Bushido. Both are actively managed. Over the past year, RNIN returned 28.56% vs 35.67% for SMRI. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RNIN charges 0.68%/yr vs 0.71%/yr for SMRI.
Доходность
Сравнение доходности RNIN и SMRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNIN показывает доходность 15.93%, что значительно ниже, чем у SMRI с доходностью 18.58%.
RNIN
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 14.64%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMRI
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- 18.58%
- 6 месяцев
- 18.82%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RNIN и SMRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF | 15.93% | 10.27% |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | 18.58% | 14.89% |
Correlation
The correlation between RNIN and SMRI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г. | 0.85 |
The correlation between RNIN and SMRI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNIN vs. SMRI — Ранг доходности на риск
RNIN
SMRI
Сравнение RNIN c SMRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF (RNIN) и Bushido Capital US Equity ETF (SMRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNIN | SMRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.44 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 5.27 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.82 | 16.62 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNIN | SMRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.46 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 1.44 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок RNIN и SMRI
Максимальная просадка RNIN за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки SMRI в -18.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNIN и SMRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNIN | SMRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -18.45% | +12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -6.80% | +1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -1.17% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -2.71% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.15% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNIN и SMRI
Текущая волатильность для Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF (RNIN) составляет 4.94%, в то время как у Bushido Capital US Equity ETF (SMRI) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что RNIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNIN | SMRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 5.42% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 10.94% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.87% | 14.63% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 15.84% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 15.84% | -0.87% |
Сравнение комиссий RNIN и SMRI
RNIN берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SMRI в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNIN и SMRI
Дивидендная доходность RNIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности SMRI в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF | 0.76% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | 0.95% | 1.32% | 0.98% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
RNIN and SMRI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMRI has higher volatility (5.42%) compared to RNIN (4.94%). In terms of maximum drawdown, RNIN dropped -5.70% vs SMRI's -18.45%.
On 1-year performance, SMRI leads with 35.67% vs 28.56% for RNIN. On fees, RNIN is cheaper at 0.68% per year. On volatility, RNIN has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMRI has performed better with a 35.67% return vs 28.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RNIN is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.71% for SMRI.
SMRI has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.76% for RNIN.
RNIN is categorized as Mid Cap Value Equities, while SMRI is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.68% for RNIN and 0.71% for SMRI.
SMRI currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNIN и SMRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор