PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RNGCX с RERGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNGCX с RERGX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

RNGCX (American Funds The New Economy Fund Class R-3) and RERGX (American Funds EUPAC Fund Class R-6) are both mutual funds - RNGCX is a Global Equities fund actively managed by American Funds, while RERGX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by American Funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, RNGCX returned 14.96%/yr vs 8.70%/yr for RERGX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RNGCX charges 1.05%/yr vs 0.47%/yr for RERGX.

Доходность

Сравнение доходности RNGCX и RERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The New Economy Fund Class R-3 (RNGCX) и American Funds EUPAC Fund Class R-6 (RERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNGCX показывает доходность 15.38%, что значительно выше, чем у RERGX с доходностью 9.18%. За последние 10 лет акции RNGCX превзошли акции RERGX по среднегодовой доходности: 14.96% против 8.70% соответственно.

RNGCX

1 день
-2.41%
1 месяц
-4.38%
6 месяцев
11.39%
С начала года
15.38%
1 год
34.55%
3 года*
25.46%
5 лет*
11.87%
10 лет*
14.96%

RERGX

1 день
-1.47%
1 месяц
-2.22%
6 месяцев
4.39%
С начала года
9.18%
1 год
21.46%
3 года*
13.81%
5 лет*
5.10%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNGCX и RERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNGCX
American Funds The New Economy Fund Class R-3		15.38%30.60%23.19%28.77%-29.88%11.70%33.05%26.06%-4.68%33.90%
RERGX
American Funds EUPAC Fund Class R-6		9.18%29.34%3.00%16.11%-22.77%2.84%25.27%27.40%-17.33%31.19%

Correlation

The correlation between RNGCX and RERGX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г.

0.85

The correlation between RNGCX and RERGX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The New Economy Fund Class R-3

American Funds EUPAC Fund Class R-6

Часто сравнивают с RNGCX:
RNGCX с GQRIXRNGCX с VMVFXRNGCX с FMIEXRNGCX с MFWIXRNGCX с SVTAXRNGCX с AIVSXRNGCX с RTXAX
Часто сравнивают с RERGX:
RERGX с FSPSXRERGX с FTIHXRERGX с VTMNXRERGX с DODFXRERGX с VTRIXRERGX с FSGGXRERGX с RNWGX

Доходность на риск

RNGCX vs. RERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNGCX
Ранг доходности на риск RNGCX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNGCX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNGCX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNGCX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNGCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNGCX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
RERGX
Ранг доходности на риск RERGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RERGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNGCX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The New Economy Fund Class R-3 (RNGCX) и American Funds EUPAC Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNGCXRERGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.31

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.88

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

1.78

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

6.48

+4.36

RNGCX vs. RERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNGCX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа RERGX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNGCX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RNGCX и RERGX

Максимальная просадка RNGCX за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки RERGX в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNGCX и RERGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNGCXRERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-37.30%

-18.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-12.52%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.86%

-15.62%

-5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.25%

-37.30%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

-37.30%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-3.86%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-9.16%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.44%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RNGCX и RERGX

American Funds The New Economy Fund Class R-3 (RNGCX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с American Funds EUPAC Fund Class R-6 (RERGX) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что RNGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNGCXRERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

5.22%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.52%

14.86%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

17.02%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

16.98%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

16.83%

+2.41%

Сравнение комиссий RNGCX и RERGX

RNGCX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии RERGX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNGCX и RERGX

Дивидендная доходность RNGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что меньше доходности RERGX в 16.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RERGX
American Funds EUPAC Fund Class R-6		16.82%13.95%4.96%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%3.17%4.99%1.64%3.43%
RNGCX
American Funds The New Economy Fund Class R-3		9.10%10.50%10.06%3.87%0.00%7.83%2.53%7.21%9.78%8.29%0.00%5.89%

Часто задаваемые вопросы

RNGCX and RERGX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNGCX has higher volatility (7.45%) compared to RERGX (5.22%). In terms of maximum drawdown, RNGCX dropped -55.54% vs RERGX's -37.30%.

RNGCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNGCX и RERGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор