Сравнение RNGCX с CPGAX
RNGCX (American Funds The New Economy Fund Class R-3) and CPGAX (American Funds Global Growth Portfolio) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, RNGCX returned 15.29%/yr vs 12.16%/yr for CPGAX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. RNGCX charges 1.05%/yr vs 0.40%/yr for CPGAX.
Доходность
Сравнение доходности RNGCX и CPGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNGCX показывает доходность 18.23%, что значительно выше, чем у CPGAX с доходностью 11.62%. За последние 10 лет акции RNGCX превзошли акции CPGAX по среднегодовой доходности: 15.29% против 12.16% соответственно.
RNGCX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.12%
- 6 месяцев
- 14.66%
- С начала года
- 18.23%
- 1 год
- 38.34%
- 3 года*
- 26.77%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 15.29%
CPGAX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- 8.00%
- С начала года
- 11.62%
- 1 год
- 22.49%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 12.16%
Сравнение доходности по годам RNGCX и CPGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNGCX American Funds The New Economy Fund Class R-3 | 18.23% | 30.60% | 23.19% | 28.77% | -29.88% | 11.70% | 33.05% | 26.06% | -4.68% | 33.90% |
CPGAX American Funds Global Growth Portfolio | 11.62% | 22.99% | 14.81% | 24.05% | -25.77% | 12.89% | 27.36% | 27.87% | -8.99% | 28.56% |
Correlation
The correlation between RNGCX and CPGAX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.95 |
The correlation between RNGCX and CPGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNGCX vs. CPGAX — Ранг доходности на риск
RNGCX
CPGAX
Сравнение RNGCX c CPGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The New Economy Fund Class R-3 (RNGCX) и American Funds Global Growth Portfolio (CPGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RNGCX | CPGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.03 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.16 | 8.68 | +3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RNGCX и CPGAX
Максимальная просадка RNGCX за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки CPGAX в -34.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNGCX и CPGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNGCX | CPGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -34.42% | -21.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -11.33% | -2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | -17.99% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.25% | -34.42% | -2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.25% | -34.42% | -2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -1.68% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -5.90% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.65% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNGCX и CPGAX
American Funds The New Economy Fund Class R-3 (RNGCX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с American Funds Global Growth Portfolio (CPGAX) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что RNGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNGCX | CPGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 5.25% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.34% | 13.34% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 15.73% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 17.34% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 17.28% | +1.95% |
Сравнение комиссий RNGCX и CPGAX
RNGCX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CPGAX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNGCX и CPGAX
Дивидендная доходность RNGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%, что больше доходности CPGAX в 5.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPGAX American Funds Global Growth Portfolio | 5.01% | 5.59% | 4.29% | 0.92% | 7.95% | 3.33% | 0.77% | 4.89% | 5.69% | 6.21% | 3.66% | 3.92% |
RNGCX American Funds The New Economy Fund Class R-3 | 8.88% | 10.50% | 10.06% | 3.87% | 0.00% | 7.83% | 2.53% | 7.21% | 9.78% | 8.29% | 0.00% | 5.89% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, RNGCX and CPGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RNGCX has higher volatility (7.95%) compared to CPGAX (5.25%). In terms of maximum drawdown, RNGCX dropped -55.54% vs CPGAX's -34.42%.
RNGCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNGCX и CPGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор