PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMYYX с RLVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMYYX с RLVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX) и Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX).

RMYYX управляется Russell. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. RLVSX управляется Russell. Фонд был запущен 4 сент. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности RMYYX и RLVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX) и Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMYYX и RLVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund		0.98%14.24%5.64%11.56%-13.78%9.06%3.64%10.35%-3.39%9.17%
RLVSX
Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund		0.09%4.26%1.76%6.11%-7.58%2.03%4.05%7.38%1.45%4.69%

Доходность по периодам

С начала года, RMYYX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у RLVSX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции RMYYX превзошли акции RLVSX по среднегодовой доходности: 5.10% против 2.19% соответственно.

RMYYX

1 день
0.88%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.89%
1 год
11.99%
3 года*
9.27%
5 лет*
4.00%
10 лет*
5.10%

RLVSX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.85%
3 года*
3.30%
5 лет*
1.19%
10 лет*
2.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Multi-Strategy Income Fund

Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund

Часто сравнивают с RMYYX:
RMYYX с FDFIXRMYYX с RSEAXRMYYX с RFBSXRMYYX с RALVXRMYYX с RGEAXRMYYX с RTDYXRMYYX с RCLVX
Часто сравнивают с RLVSX:
RLVSX с RUSG.LRLVSX с RSEAXRLVSX с RFBSXRLVSX с RGEAXRLVSX с RFAYXRLVSX с RFCYXRLVSX с RGIYX

Сравнение комиссий RMYYX и RLVSX

RMYYX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии RLVSX в 0.53%.

RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund
RLVSX
Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund

Доходность на риск

RMYYX vs. RLVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMYYX
Ранг доходности на риск RMYYX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMYYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMYYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMYYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMYYX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMYYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RLVSX
Ранг доходности на риск RLVSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLVSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLVSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLVSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLVSX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLVSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMYYX c RLVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX) и Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMYYXRLVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

0.95

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.26

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.04

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

4.07

+4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMYYX vs. RLVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMYYX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа RLVSX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMYYX и RLVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMYYXRLVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.95

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.39

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.66

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.95

-0.33

Корреляция

Корреляция между RMYYX и RLVSX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMYYX и RLVSX

Дивидендная доходность RMYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности RLVSX в 3.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund		4.06%4.10%5.57%5.20%4.02%5.89%1.52%3.60%3.83%3.42%4.00%0.00%
RLVSX
Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund		3.54%3.18%3.57%3.20%2.73%2.06%2.58%3.08%2.89%2.65%2.64%2.80%

Просадки

Сравнение просадок RMYYX и RLVSX

Максимальная просадка RMYYX за все время составила -21.79%, что больше максимальной просадки RLVSX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMYYX и RLVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMYYXRLVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.79%

-11.77%

-10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-4.11%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-11.77%

-9.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.79%

-11.77%

-10.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-1.85%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-1.53%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

1.05%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности RMYYX и RLVSX

Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что RMYYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMYYXRLVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

0.80%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

1.11%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.43%

4.27%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

3.08%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.58%

3.32%

+5.26%