PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMQAX с RYOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMQAX с RYOIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RMQAX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and RYOIX (Rydex Biotechnology Fund) are both mutual funds - RMQAX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYOIX is a Health & Biotech Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RMQAX returned 38.76%/yr vs 10.54%/yr for RYOIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RMQAX charges 1.32%/yr vs 1.36%/yr for RYOIX.

Доходность

Сравнение доходности RMQAX и RYOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) и Rydex Biotechnology Fund (RYOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMQAX показывает доходность 37.04%, что значительно выше, чем у RYOIX с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции RMQAX превзошли акции RYOIX по среднегодовой доходности: 38.76% против 10.54% соответственно.

RMQAX

1 день
-0.39%
1 месяц
5.17%
С начала года
37.04%
6 месяцев
33.32%
1 год
76.67%
3 года*
47.95%
5 лет*
24.14%
10 лет*
38.76%

RYOIX

1 день
2.06%
1 месяц
5.30%
С начала года
11.45%
6 месяцев
9.38%
1 год
49.16%
3 года*
15.68%
5 лет*
5.29%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMQAX и RYOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		37.04%33.92%44.76%115.91%-59.93%56.36%101.06%80.80%-7.28%69.80%
RYOIX
Rydex Biotechnology Fund		11.45%30.62%-0.95%6.06%-13.04%2.05%21.94%30.69%-8.94%29.68%

Correlation

The correlation between RMQAX and RYOIX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.62

Over the past year, the correlation between RMQAX and RYOIX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Rydex Biotechnology Fund

Часто сравнивают с RMQAX:
RMQAX с RYVYXRMQAX с DXQLXRMQAX с RYTNXRMQAX с QQQRMQAX с RYOCXRMQAX с 3USL.LRMQAX с TQQQ
Часто сравнивают с RYOIX:
RYOIX с AHSAXRYOIX с FIJYXRYOIX с FBDIXRYOIX с RYTNXRYOIX с LOGSXRYOIX с ETIHXRYOIX с SHSSX

Доходность на риск

RMQAX vs. RYOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMQAX
Ранг доходности на риск RMQAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMQAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
RYOIX
Ранг доходности на риск RYOIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMQAX c RYOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) и Rydex Biotechnology Fund (RYOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RMQAXRYOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.47

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.49

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

5.80

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.40

21.13

-9.73

RMQAX vs. RYOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMQAX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYOIX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMQAX и RYOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RMQAX и RYOIX

Максимальная просадка RMQAX за все время составила -63.18%, что меньше максимальной просадки RYOIX в -74.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMQAX и RYOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMQAXRYOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.18%

-74.43%

+11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.96%

-8.43%

-16.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.45%

-23.47%

-18.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.18%

-33.66%

-29.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.18%

-33.66%

-29.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

0.00%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.87%

-27.59%

+14.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.07%

2.31%

+4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности RMQAX и RYOIX

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что RMQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMQAXRYOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.06%

6.63%

+10.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.56%

15.35%

+13.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.62%

19.83%

+15.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.68%

21.25%

+25.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.68%

23.23%

+23.45%

Сравнение комиссий RMQAX и RYOIX

RMQAX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии RYOIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMQAX и RYOIX

Дивидендная доходность RMQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.47%, что больше доходности RYOIX в 11.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		26.47%36.27%26.02%3.76%0.00%2.18%5.30%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYOIX
Rydex Biotechnology Fund		11.28%12.57%14.61%0.00%1.29%19.39%7.28%8.58%14.11%5.38%0.00%1.45%

Часто задаваемые вопросы

RMQAX and RYOIX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMQAX has higher volatility (17.06%) compared to RYOIX (6.63%). In terms of maximum drawdown, RMQAX dropped -63.18% vs RYOIX's -74.43%.

RYOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMQAX и RYOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор