PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMLVX с FSRTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMLVX с FSRTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RMLVX (Russell Investments LifePoints Moderate Strategy Fund) and FSRTX (Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, RMLVX returned 4.28%/yr vs 5.47%/yr for FSRTX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RMLVX charges 0.74%/yr vs 0.95%/yr for FSRTX.

Доходность

Сравнение доходности RMLVX и FSRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments LifePoints Moderate Strategy Fund (RMLVX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M (FSRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMLVX показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у FSRTX с доходностью 8.53%. За последние 10 лет акции RMLVX уступали акциям FSRTX по среднегодовой доходности: 4.28% против 5.47% соответственно.

RMLVX

1 день
-0.47%
1 месяц
1.14%
С начала года
4.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
12.88%
3 года*
9.43%
5 лет*
3.44%
10 лет*
4.28%

FSRTX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.21%
С начала года
8.53%
6 месяцев
8.80%
1 год
16.10%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.96%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMLVX и FSRTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMLVX
Russell Investments LifePoints Moderate Strategy Fund		4.50%11.85%6.00%10.66%-15.32%8.08%3.06%10.54%-4.74%8.24%
FSRTX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M		8.53%10.08%5.57%4.33%-3.58%15.50%3.49%10.24%-4.26%3.78%

Correlation

The correlation between RMLVX and FSRTX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2005 г.

0.63

Over the past year, the correlation between RMLVX and FSRTX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments LifePoints Moderate Strategy Fund

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M

Часто сравнивают с RMLVX:
RMLVX с RGEAXRMLVX с RMYYXRMLVX с AVEFXRMLVX с NWQIXRMLVX с BWBIXRMLVX с RALVXRMLVX с FSRRX
Часто сравнивают с FSRTX:
FSRTX с SICIXFSRTX с FSRKXFSRTX с FRGAXFSRTX с FCSRXFSRTX с AVEFXFSRTX с STDAXFSRTX с CSTAX

Доходность на риск

RMLVX vs. FSRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMLVX
Ранг доходности на риск RMLVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMLVX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMLVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMLVX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMLVX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMLVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FSRTX
Ранг доходности на риск FSRTX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRTX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRTX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRTX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRTX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMLVX c FSRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Moderate Strategy Fund (RMLVX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M (FSRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMLVXFSRTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
3.47

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
4.84

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.69

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

7.93

-5.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

31.09

-19.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMLVX vs. FSRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMLVX на текущий момент составляет 2.30, что ниже коэффициента Шарпа FSRTX равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMLVX и FSRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMLVXFSRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

3.47

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.87

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.81

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.56

-0.27

Просадки

Сравнение просадок RMLVX и FSRTX

Максимальная просадка RMLVX за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки FSRTX в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMLVX и FSRTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMLVXFSRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-33.57%

-6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-2.06%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.63%

-5.87%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-12.89%

-7.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.83%

-19.88%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.83%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-4.42%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

0.52%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RMLVX и FSRTX

Russell Investments LifePoints Moderate Strategy Fund (RMLVX) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M (FSRTX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что RMLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMLVXFSRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

1.31%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.74%

3.70%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.84%

4.69%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.98%

6.91%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.73%

6.73%

+1.00%

Сравнение комиссий RMLVX и FSRTX

RMLVX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FSRTX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMLVX и FSRTX

Дивидендная доходность RMLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности FSRTX в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRTX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M		3.89%4.44%4.56%5.05%7.07%5.14%2.02%2.81%9.10%2.32%2.06%1.41%
RMLVX
Russell Investments LifePoints Moderate Strategy Fund		3.02%3.10%1.75%1.24%3.84%10.02%1.07%3.80%4.46%3.06%8.20%14.07%

Часто задаваемые вопросы

RMLVX and FSRTX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMLVX has higher volatility (2.07%) compared to FSRTX (1.31%). In terms of maximum drawdown, RMLVX dropped -40.56% vs FSRTX's -33.57%.

FSRTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMLVX и FSRTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор