PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Russell Investments LifePoints Moderate Strategy F...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Russell Investments LifePoints Moderate Strategy Fund (RMLVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US78249R6852

Эмитент

Russell

Дата выпуска

23 мар. 1998 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия RMLVX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments LifePoints Moderate Strategy Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Russell Investments LifePoints Moderate Strategy Fund (RMLVX) показал доход в 2.91% с начала года и 7.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RMLVX составила 3.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

RMLVX

С начала года

2.91%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

0.30%

1 год

7.27%

3 года

4.69%

5 лет

4.31%

10 лет

3.03%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RMLVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.69%0.83%-1.75%0.25%1.90%2.91%
20240.00%0.99%2.07%-3.36%2.77%1.18%2.17%1.99%1.54%-2.44%2.40%-2.54%6.71%
20235.17%-2.75%1.77%0.87%-1.38%1.98%1.60%-1.46%-3.30%-2.25%6.04%4.43%10.66%
2022-2.65%-1.91%-1.03%-5.19%0.11%-5.03%4.32%-3.20%-6.74%2.45%5.40%-2.23%-15.32%
2021-0.10%1.16%1.24%1.88%1.20%0.27%0.91%0.72%-2.15%1.83%-1.17%2.09%8.08%
2020-0.69%-1.19%-11.40%4.63%2.05%2.11%1.66%0.61%-1.11%-1.43%6.44%2.46%3.06%
20193.55%0.71%1.10%0.69%-0.89%2.18%-0.39%0.39%0.88%0.77%-0.09%1.23%10.54%
20181.62%-2.16%0.29%0.48%-0.76%-0.38%0.60%-0.67%-0.19%-2.52%0.30%-1.36%-4.74%
20171.00%1.09%0.78%1.11%0.87%0.19%1.01%0.28%0.85%0.47%0.00%0.29%8.24%
2016-1.49%-0.00%3.73%1.15%0.10%1.25%1.76%0.47%0.56%-0.65%-1.03%1.31%7.28%
20150.34%1.53%-0.33%0.78%-0.17%-1.50%0.32%-2.71%-1.22%2.68%-0.26%-1.49%-2.13%
20141.67%0.83%-0.61%1.88%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RMLVX составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RMLVX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMLVX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMLVX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMLVX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMLVX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMLVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Russell Investments LifePoints Moderate Strategy Fund (RMLVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Russell Investments LifePoints Moderate Strategy Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.00
  • За 5 лет: 0.53
  • За 10 лет: 0.41
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Russell Investments LifePoints Moderate Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.31$0.23$0.11$0.32$1.02$0.11$0.39$0.43$0.32$0.82$1.42$0.35

Дивидендный доход

3.18%2.42%1.24%3.85%10.03%1.07%3.80%4.45%3.06%8.21%14.07%3.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Russell Investments LifePoints Moderate Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08
2024$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.10$0.23
2023$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.09$0.11
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.28$0.32
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$1.02
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.36$0.43
2017$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.32
2016$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.74$0.82
2015$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.01$0.00$1.35$1.42
2014$0.01$0.00$0.35$0.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Russell Investments LifePoints Moderate Strategy Fund показал максимальную просадку в 20.83%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 462 торговые сессии.

Текущая просадка Russell Investments LifePoints Moderate Strategy Fund составляет 0.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.83%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.46219 авг. 2024 г.696
-19.01%21 янв. 2020 г.4320 мар. 2020 г.17223 нояб. 2020 г.215
-9.26%28 апр. 2015 г.20111 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.304
-7.64%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12828 июн. 2019 г.357
-7.35%9 дек. 2024 г.828 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...