- ISIN
- US78249R6852
- Эмитент
- Russell
- Дата выпуска
- 23 мар. 1998 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RMLVX
Russell Investments LifePoints Moderate Strategy Fund (RMLVX) прибавил 5.0% с начала года. Текущая цена акции RMLVX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RMLVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,194.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Russell Investments LifePoints Moderate Strategy Fund (RMLVX) показал доход в 5.00% с начала года и 13.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RMLVX составила 4.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Russell Investments LifePoints Moderate Strategy Fund
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 4.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RMLVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении RMLVX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.56% | 1.83% | -3.96% | 3.84% | 1.72% | 0.09% | 5.00% | ||||||
| 2025 | 1.69% | 0.83% | -1.75% | 0.25% | 1.90% | 2.69% | 0.16% | 2.03% | 1.79% | 0.78% | 0.78% | 0.17% | 11.85% |
| 2024 | 0.00% | 0.99% | 2.07% | -3.36% | 2.77% | 1.18% | 1.49% | 1.99% | 1.54% | -2.44% | 2.40% | -2.55% | 6.00% |
| 2023 | 5.17% | -2.75% | 1.76% | 0.88% | -1.38% | 1.98% | 1.60% | -1.46% | -3.30% | -2.25% | 6.04% | 4.43% | 10.66% |
| 2022 | -2.65% | -1.92% | -1.03% | -5.19% | 0.11% | -5.03% | 4.32% | -3.20% | -6.74% | 2.45% | 5.40% | -2.24% | -15.32% |
| 2021 | -0.10% | 1.16% | 1.24% | 1.88% | 1.20% | 0.27% | 0.91% | 0.72% | -2.15% | 1.83% | -1.17% | 2.09% | 8.08% |
Метрики бенчмарка
Russell Investments LifePoints Moderate Strategy Fund has an annualized alpha of -0.32%, beta of 0.34, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1999.
- This fund participated in 50.39% of S&P 500 Index downside but only 37.05% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.34 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.32%
- Бета
- 0.34
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 37.05%
- Участие в снижении
- 50.39%
Комиссия
Комиссия RMLVX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RMLVX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Russell Investments LifePoints Moderate Strategy Fund (RMLVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RMLVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.93 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 13.52 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Russell Investments LifePoints Moderate Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.32 | $0.17 | $0.11 | $0.32 | $1.02 | $0.11 | $0.39 | $0.43 | $0.32 | $0.82 | $1.42 |
Дивидендный доход | 3.01% | 3.10% | 1.75% | 1.24% | 3.84% | 10.02% | 1.07% | 3.80% | 4.46% | 3.06% | 8.20% | 14.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Russell Investments LifePoints Moderate Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.10 | $0.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.10 | $0.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.09 | $0.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.28 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Russell Investments LifePoints Moderate Strategy Fund показал максимальную просадку в 40.56%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1331 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -40.56%март 2009 г. | 1y 4mo | 5y 3mo | 6y 7moнояб. 2007 г. - июнь 2014 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.83%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 10mo | 2y 9moнояб. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -20.08%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 5d | 10mo 7dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -16.84%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 1y 4mo | 3y 6moсент. 2000 г. - март 2004 г. |
Откат 2016 года2016 | -9.26%февр. 2016 г. | 9mo 19d | 5mo 1d | 1y 2moапр. 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| RMLVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -56.78% | +16.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.28% | -9.10% | +3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.63% | -18.90% | +11.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.83% | -25.43% | +4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.83% | -33.92% | +13.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -10.72% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.97% | -0.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RMLVX
Добавьте Russell Investments LifePoints Moderate Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RMLVX