PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMLPX с GLEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMLPX с GLEIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RMLPX (Recurrent MLP & Infrastructure Fund) and GLEIX (Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, RMLPX returned 23.41%/yr vs 22.95%/yr for GLEIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. RMLPX charges 1.25%/yr vs 1.23%/yr for GLEIX.

Доходность

Сравнение доходности RMLPX и GLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) и Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMLPX показывает доходность 28.19%, что значительно выше, чем у GLEIX с доходностью 22.15%.

RMLPX

1 день
1.00%
1 месяц
-6.79%
С начала года
28.19%
6 месяцев
28.50%
1 год
35.66%
3 года*
29.12%
5 лет*
23.41%
10 лет*
—

GLEIX

1 день
1.08%
1 месяц
-5.53%
С начала года
22.15%
6 месяцев
22.06%
1 год
25.94%
3 года*
32.87%
5 лет*
22.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMLPX и GLEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RMLPX
Recurrent MLP & Infrastructure Fund		28.19%8.98%30.03%16.79%35.03%42.56%-28.37%15.33%-15.93%
GLEIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund		22.15%5.30%58.18%15.08%18.96%38.31%-17.46%16.95%-15.17%

Correlation

The correlation between RMLPX and GLEIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г.

0.95

The correlation between RMLPX and GLEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Recurrent MLP & Infrastructure Fund

Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund

Часто сравнивают с RMLPX:
RMLPX с VOORMLPX с PSPFXRMLPX с FSENXRMLPX с CSUIXRMLPX с VENAXRMLPX с GRHIXRMLPX с RSNRX
Часто сравнивают с GLEIX:
GLEIX с MLPAGLEIX с GSSRXGLEIX с FMGIXGLEIX с BGLYXGLEIX с GSPKXGLEIX с VENAXGLEIX с DHIVX

Доходность на риск

RMLPX vs. GLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMLPX
Ранг доходности на риск RMLPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMLPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMLPX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMLPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMLPX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMLPX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
GLEIX
Ранг доходности на риск GLEIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLEIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLEIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLEIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLEIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLEIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMLPX c GLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) и Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RMLPXGLEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.70

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.35

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

3.43

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

8.09

+2.75

RMLPX vs. GLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMLPX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLEIX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMLPX и GLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RMLPX и GLEIX

Максимальная просадка RMLPX за все время составила -66.95%, что больше максимальной просадки GLEIX в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMLPX и GLEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMLPXGLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.95%

-59.27%

-7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-7.29%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-17.07%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.83%

-21.89%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-5.81%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-8.52%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.08%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RMLPX и GLEIX

Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что RMLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMLPXGLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

5.30%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

11.29%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

14.73%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

20.58%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.00%

25.42%

+2.58%

Сравнение комиссий RMLPX и GLEIX

RMLPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GLEIX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMLPX и GLEIX

Дивидендная доходность RMLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности GLEIX в 8.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GLEIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund		8.18%10.00%25.43%10.22%4.70%8.41%4.17%4.83%3.54%0.68%
RMLPX
Recurrent MLP & Infrastructure Fund		5.03%6.38%7.63%6.49%7.08%8.89%13.48%7.25%5.85%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RMLPX and GLEIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMLPX has higher volatility (6.08%) compared to GLEIX (5.30%). In terms of maximum drawdown, RMLPX dropped -66.95% vs GLEIX's -59.27%.

RMLPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMLPX и GLEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор