PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMLPX с CGAEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMLPX с CGAEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RMLPX (Recurrent MLP & Infrastructure Fund) and CGAEX (Calvert Global Energy Solutions Fund Class A) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, RMLPX returned 24.18%/yr vs 5.90%/yr for CGAEX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. RMLPX charges 1.25%/yr vs 1.24%/yr for CGAEX.

Доходность

Сравнение доходности RMLPX и CGAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) и Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMLPX показывает доходность 32.81%, что значительно выше, чем у CGAEX с доходностью 22.18%.

RMLPX

1 день
0.09%
1 месяц
-2.05%
С начала года
32.81%
6 месяцев
28.59%
1 год
44.32%
3 года*
29.79%
5 лет*
24.18%
10 лет*
—

CGAEX

1 день
-0.65%
1 месяц
2.07%
С начала года
22.18%
6 месяцев
21.85%
1 год
46.98%
3 года*
13.39%
5 лет*
5.90%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMLPX и CGAEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RMLPX
Recurrent MLP & Infrastructure Fund		32.81%8.98%30.03%16.79%35.03%42.56%-28.37%15.33%-15.93%
CGAEX
Calvert Global Energy Solutions Fund Class A		22.18%32.27%-7.33%5.40%-17.66%6.50%61.15%33.16%-20.61%

Correlation

The correlation between RMLPX and CGAEX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г.

0.50

Over the past year, the correlation between RMLPX and CGAEX has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Recurrent MLP & Infrastructure Fund

Calvert Global Energy Solutions Fund Class A

Часто сравнивают с RMLPX:
RMLPX с VOORMLPX с FSENXRMLPX с VENAXRMLPX с CSUIXRMLPX с PSPFXRMLPX с VGENXRMLPX с GRHIX
Часто сравнивают с CGAEX:
CGAEX с FITLXCGAEX с PBDCGAEX с FLOWXCGAEX с ICLNCGAEX с CULAXCGAEX с CYBIXCGAEX с RYVIX

Доходность на риск

RMLPX vs. CGAEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMLPX
Ранг доходности на риск RMLPX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMLPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMLPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMLPX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMLPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMLPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CGAEX
Ранг доходности на риск CGAEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGAEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGAEX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGAEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGAEX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGAEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMLPX c CGAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) и Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMLPXCGAEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.92

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.76

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.50

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.36

5.71

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.12

19.68

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMLPX vs. CGAEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMLPX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGAEX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMLPX и CGAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMLPXCGAEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.92

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.31

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.05

+0.44

Просадки

Сравнение просадок RMLPX и CGAEX

Максимальная просадка RMLPX за все время составила -66.95%, что меньше максимальной просадки CGAEX в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMLPX и CGAEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMLPXCGAEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.95%

-76.34%

+9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-8.41%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-24.93%

+6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.83%

-33.14%

+10.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-4.79%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-50.63%

+40.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.43%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RMLPX и CGAEX

Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что RMLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMLPXCGAEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

5.85%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

12.89%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

16.47%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

19.16%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.05%

19.70%

+8.35%

Сравнение комиссий RMLPX и CGAEX

RMLPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CGAEX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMLPX и CGAEX

Дивидендная доходность RMLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности CGAEX в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGAEX
Calvert Global Energy Solutions Fund Class A		0.42%0.51%0.91%0.83%0.65%0.26%0.66%1.01%1.69%1.19%1.06%0.20%
RMLPX
Recurrent MLP & Infrastructure Fund		4.85%6.38%7.63%6.49%7.08%8.89%13.48%7.25%5.85%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RMLPX and CGAEX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMLPX has higher volatility (6.74%) compared to CGAEX (5.85%). In terms of maximum drawdown, RMLPX dropped -66.95% vs CGAEX's -76.34%.

CGAEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMLPX и CGAEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор