PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMI с NPV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMI с NPV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RMI (RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund) and NPV (Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, RMI returned -0.19%/yr vs -1.49%/yr for NPV. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. RMI charges 4.92%/yr vs 1.51%/yr for NPV.

Доходность

Сравнение доходности RMI и NPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund (RMI) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMI показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у NPV с доходностью 6.88%.

RMI

1 день
-0.20%
1 месяц
2.87%
С начала года
9.92%
6 месяцев
8.29%
1 год
13.91%
3 года*
6.97%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
—

NPV

1 день
-0.17%
1 месяц
0.83%
С начала года
6.88%
6 месяцев
5.78%
1 год
10.67%
3 года*
8.26%
5 лет*
-1.49%
10 лет*
2.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMI и NPV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RMI
RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund		9.92%2.67%6.30%0.19%-21.34%14.86%0.62%19.27%0.55%
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		6.88%-5.91%24.61%0.42%-31.53%10.93%13.15%29.60%1.96%

Correlation

The correlation between RMI and NPV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2018 г.

0.28

The correlation between RMI and NPV shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.44 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund

Часто сравнивают с RMI:
RMI с NACRMI с RFMRMI с MMDRMI с NCARMI с RIVRMI с NMSRMI с NAZ
Часто сравнивают с NPV:
NPV с NMINPV с TFCYXNPV с ATOIXNPV с BMNNPV с MYINPV с FOHFXNPV с FUENX

Доходность на риск

RMI vs. NPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMI
Ранг доходности на риск RMI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
NPV
Ранг доходности на риск NPV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMI c NPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund (RMI) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMINPVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.55

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.30

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.49

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

6.26

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMI vs. NPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMI на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа NPV равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMI и NPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMINPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.55

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.11

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.29

-0.06

Просадки

Сравнение просадок RMI и NPV

Максимальная просадка RMI за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки NPV в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMI и NPV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMINPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-44.25%

+11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-4.31%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.94%

-18.29%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-44.25%

+11.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-15.72%

+10.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-10.18%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.71%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности RMI и NPV

RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund (RMI) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что RMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMINPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

1.83%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

5.05%

+6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

6.93%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

13.48%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

13.19%

+3.01%

Сравнение комиссий RMI и NPV

RMI берет комиссию в 4.92%, что несколько больше комиссии NPV в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMI и NPV

Дивидендная доходность RMI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности NPV в 6.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		6.97%7.55%5.63%3.89%5.08%3.42%3.49%3.58%4.62%4.40%4.87%5.25%
RMI
RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund		7.24%7.92%7.69%7.67%7.63%10.25%6.03%4.85%0.46%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RMI and NPV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMI has higher volatility (4.51%) compared to NPV (1.83%). In terms of maximum drawdown, RMI dropped -32.73% vs NPV's -44.25%.

NPV currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMI и NPV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор