Сравнение RMFGX с SHXPX
RMFGX (American Mutual Fund Class R-6) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. RMFGX charges 0.27%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности RMFGX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RMFGX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 11.48%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RMFGX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RMFGX American Mutual Fund Class R-6 | -0.22% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between RMFGX and SHXPX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMFGX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
RMFGX
SHXPX
Сравнение RMFGX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Mutual Fund Class R-6 (RMFGX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMFGX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMFGX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 8.85 | -8.02 |
Просадки
Сравнение просадок RMFGX и SHXPX
Максимальная просадка RMFGX за все время составила -29.79%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMFGX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMFGX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.79% | -0.13% | -29.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.13% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -0.03% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RMFGX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMFGX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.50% | 2.95% | +6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.51% | 2.95% | +9.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.12% | 2.95% | +11.17% |
Сравнение комиссий RMFGX и SHXPX
RMFGX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMFGX и SHXPX
Дивидендная доходность RMFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMFGX American Mutual Fund Class R-6 | 7.41% | 7.85% | 6.59% | 4.06% | 5.20% | 4.88% | 2.30% | 4.89% | 6.75% | 6.23% | 4.54% | 6.84% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RMFGX and SHXPX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RMFGX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор