PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMBTX с VFSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMBTX с VFSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RMB International Fund (RMBTX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX).

RMBTX управляется RMB Funds. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности RMBTX и VFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RMB International Fund (RMBTX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMBTX и VFSNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RMBTX
RMB International Fund		2.22%32.72%0.01%12.94%-16.92%9.52%7.01%19.21%-24.23%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.30%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%21.72%-21.47%

Доходность по периодам

С начала года, RMBTX показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у VFSNX с доходностью 1.30%.

RMBTX

1 день
2.89%
1 месяц
-6.60%
С начала года
2.22%
6 месяцев
7.18%
1 год
23.85%
3 года*
12.94%
5 лет*
6.29%
10 лет*
—

VFSNX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.23%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.65%
1 год
29.26%
3 года*
13.66%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RMB International Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с RMBTX:
RMBTX с RMBPXRMBTX с FSISXRMBTX с FSTSXRMBTX с GISOXRMBTX с RMBBXRMBTX с RMBHXRMBTX с RMBMX
Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с FZILXVFSNX с VTSAXVFSNX с VTVFSNX с SPYVFSNX с ARTJX

Сравнение комиссий RMBTX и VFSNX

RMBTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.

RMBTX
RMB International Fund
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

RMBTX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMBTX
Ранг доходности на риск RMBTX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMBTX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBTX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBTX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBTX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBTX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMBTX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RMB International Fund (RMBTX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMBTXVFSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.06

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.63

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.49

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

9.81

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMBTX vs. VFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMBTX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа VFSNX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMBTX и VFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMBTXVFSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.06

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.36

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.56

-0.34

Корреляция

Корреляция между RMBTX и VFSNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBTX и VFSNX

Дивидендная доходность RMBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности VFSNX в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMBTX
RMB International Fund		1.62%1.66%2.44%2.03%2.08%1.03%0.64%1.17%0.22%0.00%0.00%0.00%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.32%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%

Просадки

Сравнение просадок RMBTX и VFSNX

Максимальная просадка RMBTX за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBTX и VFSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMBTXVFSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-43.65%

+4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-11.47%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-33.75%

+5.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-9.35%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-9.56%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.91%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RMBTX и VFSNX

RMB International Fund (RMBTX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что RMBTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMBTXVFSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

6.66%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

10.11%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

14.58%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

14.89%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

15.67%

+1.26%