PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMBTX с GISOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMBTX с GISOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RMB International Fund (RMBTX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX).

RMBTX управляется RMB Funds. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. GISOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности RMBTX и GISOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RMB International Fund (RMBTX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMBTX и GISOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RMBTX
RMB International Fund		2.22%32.72%0.01%12.94%-16.92%9.52%7.01%19.21%-24.23%
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		-1.31%9.82%-10.00%14.58%-37.61%24.41%38.16%31.57%-21.23%

Доходность по периодам

С начала года, RMBTX показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у GISOX с доходностью -1.31%.

RMBTX

1 день
2.89%
1 месяц
-6.60%
С начала года
2.22%
6 месяцев
7.18%
1 год
23.85%
3 года*
12.94%
5 лет*
6.29%
10 лет*
—

GISOX

1 день
2.84%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-0.97%
1 год
12.29%
3 года*
2.43%
5 лет*
-3.34%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RMB International Fund

Grandeur Peak International Stalwarts Fund

Часто сравнивают с RMBTX:
RMBTX с RMBPXRMBTX с FSISXRMBTX с FSTSXRMBTX с RMBBXRMBTX с RMBHXRMBTX с ARHBXRMBTX с ARTJX
Часто сравнивают с GISOX:
GISOX с IWMGISOX с SCHFGISOX с GPIOXGISOX с GPEOXGISOX с GPGCXGISOX с GGSOXGISOX с GPGOX

Сравнение комиссий RMBTX и GISOX

RMBTX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GISOX в 1.15%.

GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund
RMBTX
RMB International Fund

Доходность на риск

RMBTX vs. GISOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMBTX
Ранг доходности на риск RMBTX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMBTX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBTX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBTX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBTX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBTX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GISOX
Ранг доходности на риск GISOX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GISOX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GISOX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GISOX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GISOX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GISOX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMBTX c GISOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RMB International Fund (RMBTX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMBTXGISOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.75

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.19

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.10

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

2.75

+4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMBTX vs. GISOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMBTX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа GISOX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMBTX и GISOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMBTXGISOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.75

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

-0.17

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.35

-0.13

Корреляция

Корреляция между RMBTX и GISOX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBTX и GISOX

Дивидендная доходность RMBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности GISOX в 0.51%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RMBTX
RMB International Fund		1.62%1.66%2.44%2.03%2.08%1.03%0.64%1.17%0.22%0.00%0.00%
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		0.51%0.50%0.45%0.54%0.10%8.61%0.21%0.14%2.76%1.38%0.29%

Просадки

Сравнение просадок RMBTX и GISOX

Максимальная просадка RMBTX за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки GISOX в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBTX и GISOX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMBTXGISOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-47.98%

+9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-10.42%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-47.98%

+19.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-33.01%

+24.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-17.40%

+7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

4.19%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RMBTX и GISOX

Текущая волатильность для RMB International Fund (RMBTX) составляет 7.69%, в то время как у Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что RMBTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GISOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMBTXGISOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

8.16%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

12.04%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

18.40%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

19.81%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

18.61%

-1.68%