PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMBTX с GISOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMBTX с GISOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RMBTX (RMB International Fund) and GISOX (Grandeur Peak International Stalwarts Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, RMBTX returned 8.00%/yr vs -1.28%/yr for GISOX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RMBTX charges 0.95%/yr vs 1.15%/yr for GISOX.

Доходность

Сравнение доходности RMBTX и GISOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RMB International Fund (RMBTX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMBTX показывает доходность 14.12%, что значительно ниже, чем у GISOX с доходностью 20.07%.

RMBTX

1 день
0.72%
1 месяц
7.34%
С начала года
14.12%
6 месяцев
16.89%
1 год
28.82%
3 года*
16.00%
5 лет*
8.00%
10 лет*
—

GISOX

1 день
0.00%
1 месяц
1.29%
С начала года
20.07%
6 месяцев
22.01%
1 год
20.21%
3 года*
9.26%
5 лет*
-1.28%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMBTX и GISOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RMBTX
RMB International Fund		14.12%32.72%0.01%12.94%-16.92%9.52%7.01%19.21%-24.23%
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		20.07%9.82%-10.00%14.58%-37.61%24.41%38.16%31.57%-21.23%

Correlation

The correlation between RMBTX and GISOX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2018 г.

0.78

The correlation between RMBTX and GISOX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RMB International Fund

Grandeur Peak International Stalwarts Fund

Часто сравнивают с RMBTX:
RMBTX с RMBBXRMBTX с RMBHXRMBTX с RMBMXRMBTX с DFVQXRMBTX с FSTSXRMBTX с ARTJXRMBTX с FSISX
Часто сравнивают с GISOX:
GISOX с GPGCXGISOX с IWMGISOX с GPROXGISOX с GPGOXGISOX с GGSOXGISOX с GPIOXGISOX с GPEOX

Доходность на риск

RMBTX vs. GISOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMBTX
Ранг доходности на риск RMBTX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMBTX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBTX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBTX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBTX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GISOX
Ранг доходности на риск GISOX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GISOX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GISOX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GISOX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GISOX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GISOX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMBTX c GISOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RMB International Fund (RMBTX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMBTXGISOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.17

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.83

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

1.92

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.87

4.81

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMBTX vs. GISOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMBTX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа GISOX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMBTX и GISOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMBTXGISOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.17

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.06

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.45

-0.16

Просадки

Сравнение просадок RMBTX и GISOX

Максимальная просадка RMBTX за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки GISOX в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBTX и GISOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMBTXGISOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-47.98%

+9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-10.42%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.45%

-22.45%

+8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-47.98%

+19.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.50%

+18.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-17.48%

+7.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

4.15%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности RMBTX и GISOX

Текущая волатильность для RMB International Fund (RMBTX) составляет 5.23%, в то время как у Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что RMBTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GISOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMBTXGISOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.76%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

14.32%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

17.09%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

20.12%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

18.85%

-1.87%

Сравнение комиссий RMBTX и GISOX

RMBTX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GISOX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBTX и GISOX

Дивидендная доходность RMBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности GISOX в 0.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		0.42%0.50%0.45%0.54%0.10%8.61%0.21%0.14%2.76%1.38%0.29%
RMBTX
RMB International Fund		1.45%1.66%2.44%2.03%2.08%1.03%0.64%1.17%0.22%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RMBTX and GISOX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GISOX has higher volatility (5.76%) compared to RMBTX (5.23%). In terms of maximum drawdown, RMBTX dropped -38.70% vs GISOX's -47.98%.

RMBTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMBTX и GISOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор