Сравнение RMAU.L с WXAG.L
RMAU.L (The Royal Mint Physical Gold ETC Securities) and WXAG.L (WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc) are both Commodities funds - RMAU.L tracks the LBMA Gold PM Price while WXAG.L tracks the Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, RMAU.L returned 31.36%/yr vs 20.75%/yr for WXAG.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. RMAU.L charges 0.22%/yr vs 0.60%/yr for WXAG.L.
Доходность
Сравнение доходности RMAU.L и WXAG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMAU.L показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у WXAG.L с доходностью 28.27%.
RMAU.L
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 32.65%
- 3 года*
- 31.36%
- 5 лет*
- 18.44%
- 10 лет*
- —
WXAG.L
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 28.27%
- 6 месяцев
- 34.13%
- 1 год
- 60.76%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RMAU.L и WXAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RMAU.L The Royal Mint Physical Gold ETC Securities | 3.70% | 64.57% | 25.96% | 13.29% | -0.19% | 1.00% |
WXAG.L WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc | 28.27% | 32.53% | 2.91% | -8.03% | 19.40% | -6.94% |
Correlation
The correlation between RMAU.L and WXAG.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMAU.L vs. WXAG.L — Ранг доходности на риск
RMAU.L
WXAG.L
Сравнение RMAU.L c WXAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Royal Mint Physical Gold ETC Securities (RMAU.L) и WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMAU.L | WXAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.49 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 5.23 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 18.93 | -14.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMAU.L | WXAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.86 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.69 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок RMAU.L и WXAG.L
Максимальная просадка RMAU.L за все время составила -21.56%, что меньше максимальной просадки WXAG.L в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAU.L и WXAG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMAU.L | WXAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.56% | -26.77% | +5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.15% | -12.00% | -6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.15% | -14.35% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.95% | -6.32% | -9.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -16.07% | +8.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 3.32% | +3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMAU.L и WXAG.L
The Royal Mint Physical Gold ETC Securities (RMAU.L) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что RMAU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WXAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMAU.L | WXAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 5.15% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.86% | 19.27% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.82% | 21.92% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 22.54% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 22.54% | -1.20% |
Сравнение комиссий RMAU.L и WXAG.L
RMAU.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии WXAG.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMAU.L и WXAG.L
Ни RMAU.L, ни WXAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RMAU.L and WXAG.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RMAU.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RMAU.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.60% for WXAG.L.
RMAU.L tracks LBMA Gold PM Price, while WXAG.L tracks Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity. They also come from different issuers: HANetf and WisdomTree. Their fees differ too: 0.22% for RMAU.L and 0.60% for WXAG.L.
Подберите оптимальное распределение для RMAU.L и WXAG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор