Сравнение RMAP.L с EGLN.L
RMAP.L (HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC) and EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - RMAP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while EGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, RMAP.L returned 19.94%/yr vs 19.85%/yr for EGLN.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RMAP.L charges 0.22%/yr vs 0.25%/yr for EGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности RMAP.L и EGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RMAP.L торгуется в GBp, в то время как EGLN.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EGLN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RMAP.L показывает доходность 3.85%, а EGLN.L немного выше – 4.01%.
RMAP.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 34.31%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 19.94%
- 10 лет*
- —
EGLN.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- 4.01%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 34.49%
- 3 года*
- 28.19%
- 5 лет*
- 19.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RMAP.L и EGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMAP.L HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC | 3.85% | 53.50% | 28.00% | 7.09% | 11.74% | -2.81% | 10.34% |
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | 4.01% | 53.83% | 28.21% | 7.18% | 11.48% | -2.31% | 10.83% |
Correlation
The correlation between RMAP.L and EGLN.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2020 г. | 0.89 |
The correlation between RMAP.L and EGLN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMAP.L vs. EGLN.L — Ранг доходности на риск
RMAP.L
EGLN.L
Сравнение RMAP.L c EGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RMAP.L) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMAP.L | EGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.92 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 5.08 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMAP.L | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.44 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 1.21 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.91 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок RMAP.L и EGLN.L
Максимальная просадка RMAP.L за все время составила -27.31%, что больше максимальной просадки EGLN.L в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAP.L и EGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMAP.L | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.31% | -22.58% | -4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -17.43% | -9.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.31% | -17.43% | -9.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.31% | -17.43% | -9.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.98% | -15.90% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -6.05% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.76% | 6.61% | +7.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMAP.L и EGLN.L
Текущая волатильность для HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RMAP.L) составляет 5.08%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что RMAP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMAP.L | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 5.53% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.92% | 20.07% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.58% | 23.22% | +24.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.84% | 16.35% | +8.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 15.11% | +8.62% |
Сравнение комиссий RMAP.L и EGLN.L
RMAP.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии EGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMAP.L и EGLN.L
Ни RMAP.L, ни EGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, RMAP.L and EGLN.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, RMAP.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RMAP.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for EGLN.L.
RMAP.L is categorized as Precious Metals, while EGLN.L is Gold. RMAP.L tracks Gold, while EGLN.L tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: HANetf and iShares. Their fees differ too: 0.22% for RMAP.L and 0.25% for EGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для RMAP.L и EGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор