PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RM8U.DE с G2XJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RM8U.DE с G2XJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RM8U.DE (HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC) and G2XJ.DE (VanEck Junior Gold Miners UCITS) are both Precious Metals funds - RM8U.DE tracks the Gold while G2XJ.DE tracks the MVIS Global Junior Gold Miners. Both are passively managed. Over the past 5 years, RM8U.DE returned 19.57%/yr vs 18.76%/yr for G2XJ.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RM8U.DE charges 0.22%/yr vs 0.55%/yr for G2XJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности RM8U.DE и G2XJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RM8U.DE) и VanEck Junior Gold Miners UCITS (G2XJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RM8U.DE показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у G2XJ.DE с доходностью -3.74%.

RM8U.DE

1 день
0.59%
1 месяц
-3.60%
С начала года
2.70%
6 месяцев
6.12%
1 год
30.96%
3 года*
27.86%
5 лет*
19.57%
10 лет*
—

G2XJ.DE

1 день
0.42%
1 месяц
-7.94%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
7.08%
1 год
60.21%
3 года*
42.43%
5 лет*
18.76%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RM8U.DE и G2XJ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
RM8U.DE
HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC		2.70%48.89%34.03%9.20%6.98%3.69%4.48%
G2XJ.DE
VanEck Junior Gold Miners UCITS		-3.74%149.58%21.45%3.64%-6.09%-15.55%32.27%

Correlation

The correlation between RM8U.DE and G2XJ.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г.

0.70

The correlation between RM8U.DE and G2XJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC

VanEck Junior Gold Miners UCITS

Часто сравнивают с RM8U.DE:
RM8U.DE с M37R.DERM8U.DE с T3KE.DERM8U.DE с 8PSE.DERM8U.DE с WSLV.DERM8U.DE с W311.DERM8U.DE с 7RIP.DERM8U.DE с EMQQ.DE
Часто сравнивают с G2XJ.DE:
G2XJ.DE с G2X.DEG2XJ.DE с GDXG2XJ.DE с SILJG2XJ.DE с SLVPG2XJ.DE с IS0E.DEG2XJ.DE с XGLD.LG2XJ.DE с AAAU

Доходность на риск

RM8U.DE vs. G2XJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RM8U.DE
Ранг доходности на риск RM8U.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RM8U.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RM8U.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RM8U.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RM8U.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RM8U.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
G2XJ.DE
Ранг доходности на риск G2XJ.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G2XJ.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G2XJ.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G2XJ.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G2XJ.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G2XJ.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RM8U.DE c G2XJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RM8U.DE) и VanEck Junior Gold Miners UCITS (G2XJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RM8U.DEG2XJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.33

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.82

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.11

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.58

5.07

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RM8U.DE vs. G2XJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RM8U.DE на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа G2XJ.DE равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RM8U.DE и G2XJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RM8U.DEG2XJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.33

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.50

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.39

+0.62

Просадки

Сравнение просадок RM8U.DE и G2XJ.DE

Максимальная просадка RM8U.DE за все время составила -18.51%, что меньше максимальной просадки G2XJ.DE в -49.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RM8U.DE и G2XJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RM8U.DEG2XJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.51%

-49.96%

+31.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.54%

-29.24%

+12.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-29.24%

+12.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-40.82%

+24.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.01%

-25.97%

+10.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-25.26%

+19.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

12.16%

-5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности RM8U.DE и G2XJ.DE

Текущая волатильность для HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RM8U.DE) составляет 5.04%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners UCITS (G2XJ.DE) волатильность равна 15.07%. Это указывает на то, что RM8U.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G2XJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RM8U.DEG2XJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

15.07%

-10.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

38.04%

-18.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

46.48%

-23.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

36.98%

-20.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

37.69%

-21.52%

Сравнение комиссий RM8U.DE и G2XJ.DE

RM8U.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии G2XJ.DE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RM8U.DE и G2XJ.DE

Ни RM8U.DE, ни G2XJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RM8U.DE and G2XJ.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RM8U.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RM8U.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.55% for G2XJ.DE.

RM8U.DE tracks Gold, while G2XJ.DE tracks MVIS Global Junior Gold Miners. They also come from different issuers: HANetf and VanEck. Their fees differ too: 0.22% for RM8U.DE and 0.55% for G2XJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RM8U.DE и G2XJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор