PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLVSX с RMYYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RLVSX с RMYYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX) и Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX).

RLVSX управляется Russell. Фонд был запущен 4 сент. 1985 г.. RMYYX управляется Russell. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности RLVSX и RMYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX) и Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RLVSX и RMYYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLVSX
Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund		0.09%4.26%1.76%6.11%-7.58%2.03%4.05%7.38%1.45%4.69%
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund		0.98%14.24%5.64%11.56%-13.78%9.06%3.64%10.35%-3.39%9.17%

Доходность по периодам

С начала года, RLVSX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у RMYYX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции RLVSX уступали акциям RMYYX по среднегодовой доходности: 2.19% против 5.10% соответственно.

RLVSX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.85%
3 года*
3.30%
5 лет*
1.19%
10 лет*
2.19%

RMYYX

1 день
0.88%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.89%
1 год
11.99%
3 года*
9.27%
5 лет*
4.00%
10 лет*
5.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund

Russell Investments Multi-Strategy Income Fund

Часто сравнивают с RLVSX:
RLVSX с RUSG.LRLVSX с RSEAXRLVSX с RFBSXRLVSX с RGEAXRLVSX с RFAYXRLVSX с RFCYXRLVSX с RGIYX
Часто сравнивают с RMYYX:
RMYYX с FDFIXRMYYX с RSEAXRMYYX с RFBSXRMYYX с RALVXRMYYX с RGEAXRMYYX с RTDYXRMYYX с RCLVX

Сравнение комиссий RLVSX и RMYYX

RLVSX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии RMYYX в 0.57%.

RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund
RLVSX
Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund

Доходность на риск

RLVSX vs. RMYYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLVSX
Ранг доходности на риск RLVSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLVSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLVSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLVSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLVSX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLVSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
RMYYX
Ранг доходности на риск RMYYX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMYYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMYYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMYYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMYYX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMYYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLVSX c RMYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX) и Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLVSXRMYYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.95

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.63

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.18

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

8.68

-4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLVSX vs. RMYYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLVSX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа RMYYX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLVSX и RMYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLVSXRMYYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.95

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.45

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.60

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.62

+0.33

Корреляция

Корреляция между RLVSX и RMYYX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLVSX и RMYYX

Дивидендная доходность RLVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности RMYYX в 4.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLVSX
Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund		3.54%3.18%3.57%3.20%2.73%2.06%2.58%3.08%2.89%2.65%2.64%2.80%
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund		4.06%4.10%5.57%5.20%4.02%5.89%1.52%3.60%3.83%3.42%4.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RLVSX и RMYYX

Максимальная просадка RLVSX за все время составила -11.77%, что меньше максимальной просадки RMYYX в -21.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLVSX и RMYYX.

Загрузка...

Показатели просадок

RLVSXRMYYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.77%

-21.79%

+10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-5.65%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.77%

-21.75%

+9.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.77%

-21.79%

+10.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-4.63%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-3.71%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.42%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности RLVSX и RMYYX

Текущая волатильность для Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX) составляет 0.80%, в то время как у Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что RLVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RLVSXRMYYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

2.58%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

3.90%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

6.43%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

8.89%

-5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.32%

8.58%

-5.26%