Сравнение RLVSX с DFABX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX).
RLVSX управляется Russell. Фонд был запущен 4 сент. 1985 г.. DFABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 11 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности RLVSX и DFABX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLVSX и DFABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RLVSX Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund | 0.09% | 4.26% | 1.76% | 6.11% | -1.02% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 0.58% | 2.46% | 2.90% | 2.87% | 0.55% |
Доходность по периодам
С начала года, RLVSX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у DFABX с доходностью 0.58%.
RLVSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 2.19%
DFABX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLVSX и DFABX
RLVSX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии DFABX в 0.25%.
Доходность на риск
RLVSX vs. DFABX — Ранг доходности на риск
RLVSX
DFABX
Сравнение RLVSX c DFABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLVSX | DFABX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 3.90 | -2.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 7.13 | -5.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 3.50 | -2.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 5.04 | -4.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 27.87 | -23.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLVSX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 3.90 | -2.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 2.44 | -1.49 |
Корреляция
Корреляция между RLVSX и DFABX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLVSX и DFABX
Дивидендная доходность RLVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности DFABX в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLVSX Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund | 3.54% | 3.18% | 3.57% | 3.20% | 2.73% | 2.06% | 2.58% | 3.08% | 2.89% | 2.65% | 2.64% | 2.80% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 2.70% | 2.33% | 2.86% | 2.52% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RLVSX и DFABX
Максимальная просадка RLVSX за все время составила -11.77%, что больше максимальной просадки DFABX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLVSX и DFABX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLVSX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.77% | -2.46% | -9.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -0.50% | -3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.06% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -0.25% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.09% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLVSX и DFABX
Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX) имеет более высокую волатильность в 0.80% по сравнению с DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что RLVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLVSX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 0.18% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 0.39% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 0.71% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 0.97% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 0.97% | +2.35% |