PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLTY с NRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLTY с NRO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RLTY (Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund) is a stock, while NRO (Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund) is REIT fund actively managed by Neuberger Berman. Over the past 3 years, RLTY returned 15.45%/yr vs 14.51%/yr for NRO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RLTY и NRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) и Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund (NRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLTY показывает доходность 10.92%, что значительно выше, чем у NRO с доходностью 3.23%.

RLTY

1 день
1.16%
1 месяц
-0.25%
С начала года
10.92%
6 месяцев
9.36%
1 год
13.35%
3 года*
15.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

NRO

1 день
1.36%
1 месяц
-2.24%
С начала года
3.23%
6 месяцев
4.67%
1 год
4.74%
3 года*
14.51%
5 лет*
1.38%
10 лет*
5.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLTY и NRO

2026 (YTD)2025202420232022
RLTY
Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund		10.92%8.56%15.40%14.05%-27.73%
NRO
Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund		3.23%0.85%23.87%15.24%-24.89%

Correlation

The correlation between RLTY and NRO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.66

The correlation between RLTY and NRO has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund

Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund

Часто сравнивают с RLTY:
RLTY с RQIRLTY с IYRIRLTY с VNQRLTY с ORLTY с SCHHRLTY с SPYRLTY с BXSL
Часто сравнивают с NRO:
NRO с RANRO с BSTNRO с PDXNRO с IGRNRO с RMMNRO с HYTNRO с STK

Доходность на риск

RLTY vs. NRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLTY
Ранг доходности на риск RLTY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLTY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLTY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLTY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLTY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLTY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NRO
Ранг доходности на риск NRO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRO: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLTY c NRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) и Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund (NRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLTYNRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
0.38

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
0.61

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.07

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

0.44

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

1.18

+2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLTY vs. NRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLTY на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа NRO равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLTY и NRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLTYNROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.38

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.11

+0.03

Просадки

Сравнение просадок RLTY и NRO

Максимальная просадка RLTY за все время составила -35.44%, что меньше максимальной просадки NRO в -92.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLTY и NRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLTYNROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.44%

-92.91%

+57.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-11.61%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.81%

-24.78%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-8.50%

+7.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-27.21%

+13.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

4.30%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности RLTY и NRO

Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) и Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund (NRO) имеют волатильность 3.95% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLTYNROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.86%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

10.23%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

13.49%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.74%

21.58%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

26.34%

-3.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLTY и NRO

Дивидендная доходность RLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что меньше доходности NRO в 12.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRO
Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund		12.56%12.27%10.55%11.74%11.96%7.10%10.88%8.60%12.77%9.31%7.64%7.19%
RLTY
Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund		8.39%8.98%8.93%9.18%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RLTY and NRO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RLTY has higher volatility (3.95%) compared to NRO (3.86%). In terms of maximum drawdown, RLTY dropped -35.44% vs NRO's -92.91%.

RLTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLTY и NRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор