PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RKLX с HCAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RKLX с HCAL.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RKLX (Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF) and HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) are both exchange-traded funds - RKLX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while HCAL.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). RKLX is actively managed, while HCAL.TO is passively managed. Over the past year, RKLX returned 107.47% vs 87.32% for HCAL.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. RKLX charges 1.29%/yr vs 0.65%/yr for HCAL.TO.

Доходность

Сравнение доходности RKLX и HCAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF (RKLX) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RKLX торгуется в USD, в то время как HCAL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HCAL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RKLX показывает доходность -27.44%, что значительно ниже, чем у HCAL.TO с доходностью 33.20%.

RKLX

1 день
-11.09%
1 месяц
-72.12%
С начала года
-27.44%
6 месяцев
-41.19%
1 год
107.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HCAL.TO

1 день
0.51%
1 месяц
6.66%
С начала года
33.20%
6 месяцев
32.48%
1 год
87.32%
3 года*
42.13%
5 лет*
19.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RKLX и HCAL.TO

2026 (YTD)2025
RKLX
Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF		-27.44%579.88%
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		33.20%73.81%

Correlation

The correlation between RKLX and HCAL.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г.

0.29

Сравнение распределения секторов RKLX и HCAL.TO

Секторы
RKLX
HCAL.TO

Промышленность

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

RKLX
100.0%
HCAL.TO

-

Сырьевые материалы

RKLX

-

HCAL.TO

-

Коммуникационные услуги

RKLX

-

HCAL.TO

-

Потребительский циклический сектор

RKLX

-

HCAL.TO

-

Потребительский защитный сектор

RKLX

-

HCAL.TO

-

Энергетика

RKLX

-

HCAL.TO

-

Финансовые услуги

RKLX

-

HCAL.TO
100.0%

Здравоохранение

RKLX

-

HCAL.TO

-

Недвижимость

RKLX

-

HCAL.TO

-

Технологии

RKLX

-

HCAL.TO

-

Коммунальные услуги

RKLX

-

HCAL.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF

Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF

Часто сравнивают с RKLX:
RKLX с METE.TORKLX с XTJLRKLX с XDSQRKLX с 3SPY.LRKLX с ARMGRKLX с GLDYRKLX с MSTX
Часто сравнивают с HCAL.TO:
HCAL.TO с BANK.TOHCAL.TO с ZEB.TOHCAL.TO с VDY.TOHCAL.TO с HDIV.TOHCAL.TO с HBNK.TOHCAL.TO с HMAX.TOHCAL.TO с UMAX.TO

Доходность на риск

RKLX vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RKLX
Ранг доходности на риск RKLX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RKLX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RKLX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RKLX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RKLX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RKLX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
HCAL.TO
Ранг доходности на риск HCAL.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCAL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCAL.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCAL.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RKLX c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF (RKLX) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RKLXHCAL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
5.31

-4.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
6.61

-4.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.90

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

7.37

-5.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.77

33.01

-30.24

RKLX vs. HCAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RKLX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа HCAL.TO равного 5.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RKLX и HCAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RKLX и HCAL.TO

Максимальная просадка RKLX за все время составила -74.61%, что больше максимальной просадки HCAL.TO в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKLX и HCAL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RKLXHCAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.61%

-40.80%

-33.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.61%

-11.92%

-62.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.61%

-0.42%

-74.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.21%

-12.20%

-15.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.97%

2.65%

+36.32%

Волатильность

Сравнение волатильности RKLX и HCAL.TO

Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF (RKLX) имеет более высокую волатильность в 60.74% по сравнению с Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что RKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RKLXHCAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

60.74%

4.75%

+55.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

139.99%

14.27%

+125.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

186.66%

16.53%

+170.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

183.28%

18.54%

+164.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

183.28%

18.34%

+164.94%

Сравнение комиссий RKLX и HCAL.TO

RKLX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии HCAL.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RKLX и HCAL.TO

Дивидендная доходность RKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.60%, что больше доходности HCAL.TO в 3.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		3.11%4.20%6.12%7.37%7.46%4.99%3.14%
RKLX
Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF		20.60%14.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RKLX and HCAL.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HCAL.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HCAL.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.29% for RKLX.

RKLX is categorized as Leveraged Equities, while HCAL.TO is Financials Equities. They also come from different issuers: Defiance and Hamilton Capital. Their fees differ too: 1.29% for RKLX and 0.65% for HCAL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RKLX и HCAL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор