Сравнение RKLX с 3MST.L
RKLX (Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF) and 3MST.L (Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP) are both Leveraged Equities funds. RKLX is actively managed, while 3MST.L is passively managed. Over the past year, RKLX returned 107.47% vs -58.62% for 3MST.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. RKLX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for 3MST.L.
Доходность
Сравнение доходности RKLX и 3MST.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RKLX показывает доходность -27.44%, что значительно ниже, чем у 3MST.L с доходностью 1,116.53%.
RKLX
- 1 день
- -11.09%
- 1 месяц
- -72.12%
- С начала года
- -27.44%
- 6 месяцев
- -41.19%
- 1 год
- 107.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
3MST.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -82.05%
- С начала года
- 1,116.53%
- 6 месяцев
- 1,089.46%
- 1 год
- -58.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RKLX и 3MST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RKLX Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF | -27.44% | 579.88% |
3MST.L Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP | 1,116.53% | -94.31% |
Correlation
The correlation between RKLX and 3MST.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKLX vs. 3MST.L — Ранг доходности на риск
RKLX
3MST.L
Сравнение RKLX c 3MST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF (RKLX) и Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RKLX | 3MST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -83.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 9.89 | -8.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.59 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | -0.78 | +3.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RKLX и 3MST.L
Максимальная просадка RKLX за все время составила -74.61%, что меньше максимальной просадки 3MST.L в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKLX и 3MST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKLX | 3MST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -99.93% | +25.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.61% | -99.48% | +24.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.61% | -96.66% | +22.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.21% | -83.35% | +56.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.97% | 75.09% | -36.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности RKLX и 3MST.L
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF (RKLX) составляет 60.74%, в то время как у Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L) волатильность равна 85.00%. Это указывает на то, что RKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3MST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKLX | 3MST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 60.74% | 85.00% | -24.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 139.99% | 518.03% | -378.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 186.66% | 13,334.98% | -13,148.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 183.28% | 10,112.41% | -9,929.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 183.28% | 10,112.41% | -9,929.13% |
Сравнение комиссий RKLX и 3MST.L
RKLX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии 3MST.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKLX и 3MST.L
Дивидендная доходность RKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.60%, тогда как 3MST.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
3MST.L Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP | 0.00% | 0.00% |
RKLX Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF | 20.60% | 14.94% |
Часто задаваемые вопросы
RKLX and 3MST.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 3MST.L is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3MST.L is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for RKLX.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for RKLX and 0.75% for 3MST.L.
Подберите оптимальное распределение для RKLX и 3MST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор