Сравнение RIVSX с AZBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о River Oak Discovery Fund (RIVSX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).
RIVSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности RIVSX и AZBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RIVSX и AZBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVSX River Oak Discovery Fund | 7.17% | 9.11% | 4.42% | 8.18% | -14.53% | 24.78% | 29.00% | 30.36% | -13.72% | 11.33% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 2.47% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, RIVSX показывает доходность 7.17%, что значительно выше, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции RIVSX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 9.92% против 10.62% соответственно.
RIVSX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 9.92%
AZBIX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RIVSX и AZBIX
RIVSX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.
Доходность на риск
RIVSX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск
RIVSX
AZBIX
Сравнение RIVSX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Oak Discovery Fund (RIVSX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIVSX | AZBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.11 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.66 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.85 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 6.82 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIVSX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.11 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.27 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.50 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.49 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между RIVSX и AZBIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIVSX и AZBIX
Дивидендная доходность RIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности AZBIX в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVSX River Oak Discovery Fund | 0.27% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 16.84% | 14.54% | 3.81% | 17.54% | 5.48% | 0.00% | 0.11% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.78% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок RIVSX и AZBIX
Максимальная просадка RIVSX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVSX и AZBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RIVSX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -40.80% | -19.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -11.76% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.75% | -29.85% | +4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.45% | -40.80% | -0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -5.35% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -7.80% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.19% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIVSX и AZBIX
Текущая волатильность для River Oak Discovery Fund (RIVSX) составляет 6.25%, в то время как у Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что RIVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RIVSX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 7.23% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 13.00% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 19.97% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.37% | 20.54% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 21.31% | +0.57% |