Сравнение RIVRX с DNVYX
RIVRX (Riverbridge Growth Fund) and DNVYX (Davis New York Venture Fund Class Y) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, RIVRX returned 11.84%/yr vs 14.64%/yr for DNVYX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RIVRX charges 1.25%/yr vs 0.67%/yr for DNVYX.
Доходность
Сравнение доходности RIVRX и DNVYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIVRX показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у DNVYX с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции RIVRX уступали акциям DNVYX по среднегодовой доходности: 11.84% против 14.64% соответственно.
RIVRX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -5.71%
- 1 год
- -2.46%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 11.84%
DNVYX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 13.83%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение доходности по годам RIVRX и DNVYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVRX Riverbridge Growth Fund | -5.39% | 4.55% | 22.07% | 31.71% | -30.87% | 9.07% | 44.03% | 30.21% | 3.81% | 25.11% |
DNVYX Davis New York Venture Fund Class Y | 11.64% | 27.17% | 31.80% | 30.49% | -17.34% | 12.74% | 11.68% | 31.35% | -12.79% | 22.51% |
Correlation
The correlation between RIVRX and DNVYX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.77 |
The correlation between RIVRX and DNVYX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIVRX vs. DNVYX — Ранг доходности на риск
RIVRX
DNVYX
Сравнение RIVRX c DNVYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Riverbridge Growth Fund (RIVRX) и Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIVRX | DNVYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.49 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 4.30 | -4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 16.66 | -16.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIVRX | DNVYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 2.75 | -2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.60 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.70 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.50 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок RIVRX и DNVYX
Максимальная просадка RIVRX за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки DNVYX в -58.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVRX и DNVYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIVRX | DNVYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.45% | -58.41% | +19.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.59% | -7.97% | -10.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.39% | -21.44% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | -31.31% | -7.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.45% | -36.97% | -1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | 0.00% | -9.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -9.44% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.09% | 2.05% | +5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIVRX и DNVYX
Riverbridge Growth Fund (RIVRX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что RIVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIVRX | DNVYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 2.91% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 8.77% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.72% | 12.48% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.66% | 21.91% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 21.12% | -0.84% |
Сравнение комиссий RIVRX и DNVYX
RIVRX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DNVYX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIVRX и DNVYX
Дивидендная доходность RIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.63%, что больше доходности DNVYX в 9.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNVYX Davis New York Venture Fund Class Y | 9.99% | 11.15% | 31.98% | 7.88% | 7.54% | 21.48% | 5.93% | 7.63% | 23.81% | 8.39% | 12.88% | 22.87% |
RIVRX Riverbridge Growth Fund | 29.63% | 28.03% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 4.28% | 3.29% | 1.43% | 7.91% | 0.09% | 3.61% | 2.18% |
Часто задаваемые вопросы
RIVRX and DNVYX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIVRX has higher volatility (3.78%) compared to DNVYX (2.91%). In terms of maximum drawdown, RIVRX dropped -38.45% vs DNVYX's -58.41%.
DNVYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIVRX и DNVYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор