PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RIUS.L с SUK2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIUS.L с SUK2.L

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

RIUS.L (L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)) and SUK2.L (L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)) are both exchange-traded funds - RIUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive L&G United States Paris-aligned ESG SDG USD Index NTR, while SUK2.L is a Inverse Equities fund tracking the FTSE 100 Daily Super Short Strategy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RIUS.L returned 12.29%/yr vs -18.25%/yr for SUK2.L. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. RIUS.L charges 0.12%/yr vs 0.60%/yr for SUK2.L.

Доходность

Сравнение доходности RIUS.L и SUK2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (RIUS.L) и L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RIUS.L торгуется в USD, в то время как SUK2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUK2.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RIUS.L показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у SUK2.L с доходностью -12.97%.

RIUS.L

1 день
0.41%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
8.97%
С начала года
8.40%
1 год
19.02%
3 года*
19.93%
5 лет*
12.29%
10 лет*
—
Всё время*
15.97%

SUK2.L

1 день
-1.45%
1 месяц
-2.62%
6 месяцев
-9.83%
С начала года
-12.97%
1 год
-27.62%
3 года*
-16.99%
5 лет*
-18.25%
10 лет*
-16.80%
Всё время*
-21.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIUS.L и SUK2.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RIUS.L
L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)		8.40%18.88%26.31%30.95%-23.30%27.45%25.19%2.72%
SUK2.L
L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)		-12.97%-27.00%-8.36%-1.47%-23.17%-33.34%1.85%-2.25%

Correlation

The correlation between RIUS.L and SUK2.L is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2019 г.

-0.45

The correlation between RIUS.L and SUK2.L shifts across timeframes, from -0.45 (all time) to -0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RIUS.L и SUK2.L

Секторы
RIUS.L
SUK2.L

Технологии

44.4%

-

Финансовые услуги

11.8%

-

Здравоохранение

10.1%

-

Коммуникационные услуги

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Промышленность

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Сырьевые материалы

2.1%

-

Недвижимость

1.3%
-3.1%

Коммунальные услуги

0.1%

-

Энергетика

-

-

Технологии

RIUS.L
44.4%
SUK2.L

-

Финансовые услуги

RIUS.L
11.8%
SUK2.L

-

Здравоохранение

RIUS.L
10.1%
SUK2.L

-

Коммуникационные услуги

RIUS.L
9.8%
SUK2.L

-

Потребительский циклический сектор

RIUS.L
9.3%
SUK2.L

-

Промышленность

RIUS.L
7.9%
SUK2.L

-

Потребительский защитный сектор

RIUS.L
3.2%
SUK2.L

-

Сырьевые материалы

RIUS.L
2.1%
SUK2.L

-

Недвижимость

RIUS.L
1.3%
SUK2.L
-3.1%

Коммунальные услуги

RIUS.L
0.1%
SUK2.L

-

Энергетика

RIUS.L

-

SUK2.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)

L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)

Часто сравнивают с RIUS.L:
RIUS.L с ETRA.LRIUS.L с FLES.LRIUS.L с FLXK.LRIUS.L с G500.LRIUS.L с HTWG.LRIUS.L с AUCO.LRIUS.L с ISPY.L
Часто сравнивают с SUK2.L:
SUK2.L с LDEU.LSUK2.L с LUK2.LSUK2.L с DEL2.LSUK2.L с LGJP.LSUK2.L с DRGG.LSUK2.L с KROP.LSUK2.L с LGEU.L

Доходность на риск

RIUS.L vs. SUK2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIUS.L
Ранг доходности на риск RIUS.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIUS.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIUS.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIUS.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIUS.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIUS.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SUK2.L
Ранг доходности на риск SUK2.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUK2.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIUS.L c SUK2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (RIUS.L) и L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RIUS.LSUK2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
-1.20

+2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
-1.77

+3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.80

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

-0.91

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.06

-1.41

+8.48

RIUS.L vs. SUK2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIUS.L на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа SUK2.L равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIUS.L и SUK2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RIUS.L и SUK2.L

Максимальная просадка RIUS.L за все время составила -33.35%, что меньше максимальной просадки SUK2.L в -98.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIUS.L и SUK2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIUS.LSUK2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.35%

-98.65%

+65.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-30.34%

+19.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.30%

-49.91%

+29.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.59%

-64.75%

+37.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-98.60%

+96.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-85.88%

+79.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

19.11%

-16.42%

Волатильность

Сравнение волатильности RIUS.L и SUK2.L

Текущая волатильность для L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (RIUS.L) составляет 3.94%, в то время как у L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что RIUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUK2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIUS.LSUK2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

6.07%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

19.38%

-8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

22.94%

-8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

25.44%

-8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

30.87%

-11.72%

Сравнение комиссий RIUS.L и SUK2.L

RIUS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SUK2.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIUS.L и SUK2.L

Ни RIUS.L, ни SUK2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RIUS.L and SUK2.L have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RIUS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RIUS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for SUK2.L.

RIUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while SUK2.L is Inverse Equities. RIUS.L tracks Solactive L&G United States Paris-aligned ESG SDG USD Index NTR, while SUK2.L tracks FTSE 100 Daily Super Short Strategy Index. Their fees differ too: 0.12% for RIUS.L and 0.60% for SUK2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIUS.L и SUK2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор