Сравнение RIUS.L с QUID.L
RIUS.L (L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)) and QUID.L (PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - RIUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive L&G United States Paris-aligned ESG SDG USD Index NTR, while QUID.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. RIUS.L is passively managed, while QUID.L is actively managed. Over the past 5 years, RIUS.L returned 12.29%/yr vs 2.68%/yr for QUID.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. RIUS.L charges 0.12%/yr vs 0.19%/yr for QUID.L.
Доходность
Сравнение доходности RIUS.L и QUID.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RIUS.L торгуется в USD, в то время как QUID.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QUID.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RIUS.L показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у QUID.L с доходностью 1.55%.
RIUS.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 8.40%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.97%
QUID.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.43%
- С начала года
- 1.55%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 2.20%
- Всё время*
- 0.24%
Сравнение доходности по годам RIUS.L и QUID.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIUS.L L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) | 8.40% | 18.88% | 26.31% | 30.95% | -23.30% | 27.45% | 25.19% | 2.72% |
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 1.55% | 12.80% | 3.91% | 10.49% | -11.55% | -0.98% | 3.80% | 2.84% |
Correlation
The correlation between RIUS.L and QUID.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2019 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIUS.L vs. QUID.L — Ранг доходности на риск
RIUS.L
QUID.L
Сравнение RIUS.L c QUID.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (RIUS.L) и PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIUS.L | QUID.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.09 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.76 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 1.71 | +5.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIUS.L и QUID.L
Максимальная просадка RIUS.L за все время составила -33.35%, что меньше максимальной просадки QUID.L в -35.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIUS.L и QUID.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIUS.L | QUID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.35% | -35.66% | +2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -4.45% | -6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.30% | -7.76% | -12.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.59% | -25.00% | -2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -3.36% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -14.59% | +8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 1.98% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIUS.L и QUID.L
L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (RIUS.L) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что RIUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIUS.L | QUID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 1.75% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 5.10% | +6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 6.72% | +7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 8.63% | +8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 8.87% | +10.28% |
Сравнение комиссий RIUS.L и QUID.L
RIUS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QUID.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIUS.L и QUID.L
RIUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUID.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 3.84% | 4.19% | 4.67% | 3.69% | 0.66% | 0.08% | 0.31% | 0.73% | 0.52% | 0.33% | 0.59% | 0.55% |
RIUS.L L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RIUS.L and QUID.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RIUS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RIUS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for QUID.L.
RIUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while QUID.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: L&G and PIMCO. Their fees differ too: 0.12% for RIUS.L and 0.19% for QUID.L.
Подберите оптимальное распределение для RIUS.L и QUID.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор