Сравнение RISE.L с STYC.L
RISE.L (iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF) and STYC.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc) are both High Yield Bonds funds - RISE.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD while STYC.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, RISE.L returned 4.64%/yr vs 6.34%/yr for STYC.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RISE.L charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for STYC.L.
Доходность
Сравнение доходности RISE.L и STYC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RISE.L торгуется в GBp, в то время как STYC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STYC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RISE.L показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у STYC.L с доходностью 1.82%.
RISE.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
STYC.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 6.28%
Сравнение доходности по годам RISE.L и STYC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISE.L iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 1.29% | 5.86% | 5.76% | 7.62% | -3.13% | 4.04% | 14.09% | 13.14% | 2.07% | 3.75% |
STYC.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc | 1.79% | 1.35% | 9.97% | 6.08% | 6.48% | 5.36% | 0.79% | 5.84% | 5.28% | -3.67% |
Correlation
The correlation between RISE.L and STYC.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2016 г. | 0.65 |
The correlation between RISE.L and STYC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RISE.L vs. STYC.L — Ранг доходности на риск
RISE.L
STYC.L
Сравнение RISE.L c STYC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (RISE.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (STYC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RISE.L | STYC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.22 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 2.06 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.87 | 6.39 | +4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RISE.L | STYC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.25 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.76 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.65 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок RISE.L и STYC.L
Максимальная просадка RISE.L за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки STYC.L в -15.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISE.L и STYC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RISE.L | STYC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -15.73% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -3.99% | +1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.65% | -9.53% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.05% | -11.00% | +0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.86% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -4.03% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.29% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности RISE.L и STYC.L
Текущая волатильность для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (RISE.L) составляет 1.24%, в то время как у PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (STYC.L) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что RISE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STYC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RISE.L | STYC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 2.13% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 5.12% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 6.55% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.66% | 8.33% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.83% | 9.86% | -1.03% |
Сравнение комиссий RISE.L и STYC.L
RISE.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии STYC.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISE.L и STYC.L
Дивидендная доходность RISE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, тогда как STYC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISE.L iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 8.29% | 6.61% | 6.89% | 6.13% | 5.06% | 4.52% | 4.96% | 5.81% | 6.42% | 5.91% | 2.65% |
STYC.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RISE.L and STYC.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RISE.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RISE.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for STYC.L.
RISE.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while STYC.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.50% for RISE.L and 0.55% for STYC.L.
Подберите оптимальное распределение для RISE.L и STYC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор